Сравнение PTTRX с BRK-B
PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) is Total Bond Market fund managed by PIMCO, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.29%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.29% против 13.22% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.29%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам PTTRX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.64% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PTTRX and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | -0.05 |
The correlation between PTTRX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.10 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTTRX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PTTRX
BRK-B
Сравнение PTTRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTTRX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.02 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.05 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и BRK-B
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTTRX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -53.86% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -9.42% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | -14.95% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -26.58% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -29.57% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -9.36% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -11.07% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.53% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и BRK-B
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 1.77%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTTRX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.95% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 10.78% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 14.38% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 17.12% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 19.44% | -14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и BRK-B
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.54% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
PTTRX and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to PTTRX (1.77%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs BRK-B's -53.86%.
PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTTRX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор