PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCPX с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. FOCPX is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 10 years, FOCPX returned 22.49%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FOCPX charges 0.73%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 22.49% против 12.15% соответственно.

FOCPX

1 день
2.86%
1 месяц
-0.60%
С начала года
22.78%
6 месяцев
24.57%
1 год
51.96%
3 года*
32.72%
5 лет*
17.85%
10 лет*
22.49%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCPX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		22.78%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between FOCPX and GLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.07

The correlation between FOCPX and GLD shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FOCPX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOCPXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.87

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.24

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

0.98

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

2.81

+17.06

FOCPX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и GLD

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCPXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-45.56%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-24.46%

+13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-24.46%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-24.46%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-24.46%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-22.05%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-16.16%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

8.49%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и GLD

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 8.13% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCPXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.79%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

24.10%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

27.37%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

18.22%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

16.08%

+6.43%

Сравнение комиссий FOCPX и GLD

FOCPX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и GLD

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.33%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOCPX and GLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (8.13%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, FOCPX dropped -70.25% vs GLD's -45.56%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCPX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор