Сравнение SLV с IEI
SLV (iShares Silver Trust) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 1.24%/yr for IEI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IEI.
Доходность
Сравнение доходности SLV и IEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 13.99% против 1.24% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам SLV и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SLV and IEI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between SLV and IEI shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. IEI — Ранг доходности на риск
SLV
IEI
Сравнение SLV c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.19 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 3.35 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и IEI
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и IEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -14.60% | -61.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -2.50% | -42.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -3.66% | -41.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -13.88% | -31.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -14.60% | -30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -1.74% | -40.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -2.67% | -41.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 0.89% | +19.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и IEI
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 0.98% | +15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 2.18% | +56.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 3.00% | +56.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 4.78% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 3.93% | +28.07% |
Сравнение комиссий SLV и IEI
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и IEI
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and IEI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs IEI's -14.60%.
On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 1.24% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for SLV.
SLV is categorized as Silver, while IEI is Government Bonds. SLV tracks LBMA Silver Price, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.15% for IEI.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и IEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор