PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с EDEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с EDEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.04%/yr vs 9.22%/yr for EDEN. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.53%/yr for EDEN.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 5.04% против 9.22% соответственно.

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%

EDEN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-6.97%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.08%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и EDEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.05%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%

Correlation

The correlation between VMNFX and EDEN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

-0.03

The correlation between VMNFX and EDEN shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMNFX и EDEN

Секторы
VMNFX
EDEN

Финансовые услуги

19.9%
16.2%

Здравоохранение

13.6%
34.8%

Технологии

13.0%
1.1%

Промышленность

12.9%
31.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
2.0%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

5.6%
4.8%

Энергетика

4.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Финансовые услуги

VMNFX
19.9%
EDEN
16.2%

Здравоохранение

VMNFX
13.6%
EDEN
34.8%

Технологии

VMNFX
13.0%
EDEN
1.1%

Промышленность

VMNFX
12.9%
EDEN
31.3%

Потребительский циклический сектор

VMNFX
12.7%
EDEN
2.0%

Недвижимость

VMNFX
7.6%
EDEN

-

Сырьевые материалы

VMNFX
5.6%
EDEN
4.8%

Энергетика

VMNFX
4.7%
EDEN
1.1%

Коммуникационные услуги

VMNFX
3.6%
EDEN

-

Коммунальные услуги

VMNFX
3.4%
EDEN
3.9%

Потребительский защитный сектор

VMNFX
3.0%
EDEN
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

iShares MSCI Denmark ETF

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX
Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENZLEDEN с ENOR

Доходность на риск

VMNFX vs. EDEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXEDENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.34

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
-0.33

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.96

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.33

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

-0.72

+12.86

VMNFX vs. EDEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и EDEN

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и EDEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXEDENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-36.61%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-21.17%

+16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-29.31%

+23.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-36.61%

+29.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-36.61%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-13.55%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-7.37%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

10.27%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и EDEN

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.65%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXEDENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

4.93%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

15.72%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

20.90%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

20.25%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

19.41%

-13.02%

Сравнение комиссий VMNFX и EDEN

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EDEN в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и EDEN

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EDEN в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.87%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and EDEN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.93%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs EDEN's -36.61%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и EDEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор