PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 12.64% против 13.99% соответственно.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between IDMO and SLV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.24

Over the past year, IDMO and SLV have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDMO и SLV

Секторы
IDMO
SLV

Финансовые услуги

42.4%

-

Промышленность

22.6%

-

Сырьевые материалы

10.2%
100.0%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
SLV

-

Промышленность

IDMO
22.6%
SLV

-

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
SLV
100.0%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
SLV

-

Технологии

IDMO
5.3%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
SLV

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
SLV

-

Недвижимость

IDMO
2.0%
SLV

-

Энергетика

IDMO
1.9%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
SLV

-

Здравоохранение

IDMO
1.2%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IDMO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.44

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.76

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.89

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

4.10

+3.54

IDMO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и SLV

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-76.28%

+36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-45.40%

+33.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-45.40%

+32.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-45.40%

+18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-45.40%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-41.96%

+40.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-44.66%

+34.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

20.88%

-17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и SLV

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 7.92%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

16.34%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

59.10%

-43.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

59.82%

-41.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

36.46%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

32.00%

-13.82%

Сравнение комиссий IDMO и SLV

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и SLV

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and SLV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 12.64% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for SLV.

IDMO is categorized as Momentum, while SLV is Silver. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор