Сравнение FSZ с BRK-B
FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) is Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FSZ returned 10.12%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.22% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.12%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам FSZ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 3.31% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FSZ and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between FSZ and BRK-B has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FSZ
BRK-B
Сравнение FSZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSZ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.02 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -0.05 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSZ и BRK-B
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -53.86% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -9.42% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -14.95% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -26.58% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -29.57% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -9.36% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -11.07% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.53% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и BRK-B
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FSZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.95% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 10.78% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.38% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 17.12% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.44% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и BRK-B
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.36% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
FSZ and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSZ has higher volatility (4.83%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs BRK-B's -53.86%.
FSZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSZ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор