- ISIN
- US92205G1040
- CUSIP
- 92205G104
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 11 нояб. 1998 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $562M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции VMNFX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMNFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,930.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) показал доход в 14.39% с начала года и 21.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMNFX составила 5.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 5.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VMNFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2001 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был янв. 2001 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VMNFX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 апр. 2001 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 11 дек. 2000 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.57% | 3.67% | 2.50% | 3.79% | 1.04% | 3.23% | 14.39% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 0.30% | -0.94% | 0.30% | 3.17% | 0.15% | -1.82% | 2.67% | 2.68% | -0.35% | 0.78% | 1.49% | 9.27% |
| 2024 | 4.38% | -0.65% | 1.72% | 1.00% | -1.70% | 0.29% | 3.46% | 0.70% | -0.48% | -1.32% | -1.69% | 0.13% | 5.78% |
| 2023 | -1.13% | 1.96% | -2.07% | -1.14% | 0.91% | 2.46% | 0.24% | 3.11% | 4.49% | 0.74% | 0.81% | 1.42% | 12.23% |
| 2022 | 5.36% | -0.95% | 0.09% | 4.26% | 0.75% | -2.15% | 0.25% | -0.76% | 2.13% | 2.33% | -1.30% | 2.99% | 13.48% |
| 2021 | 3.13% | -0.65% | 4.48% | -0.21% | 3.25% | -0.91% | 0.00% | 2.35% | 0.90% | -0.30% | 4.67% | 4.63% | 23.24% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares has an annualized alpha of 3.18%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 1998.
- This fund captured 0.04% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.18%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 0.04%
- Участие в снижении
- -20.21%
Комиссия
Комиссия VMNFX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMNFX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.46 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 10.92 | +2.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.74 | $0.67 | $0.09 | $0.02 | $0.07 | $0.32 | $0.11 | $0.12 | $0.05 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 26.42%, зарегистрированную 29 янв. 2001 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -26.42%янв. 2001 г. | 10mo 7d | 1y 3mo | 2y 1moмарт 2000 г. - май 2002 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -25.09%нояб. 2020 г. | 3y 10mo | 1y 2mo | 5y 1moдек. 2016 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.77%янв. 2011 г. | 3y 1mo | 4y 12mo | 8y 1moнояб. 2007 г. - янв. 2016 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -16.10%февр. 2004 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2002 г. - апр. 2006 г. |
Откат 1999 года1999 | -9.80%июнь 1999 г. | 4mo 18d | 5mo 26d | 10mo 14dянв. 1999 г. - дек. 1999 г. |
Показатели просадок
| VMNFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -56.78% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -9.10% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -18.90% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -25.43% | +18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -33.92% | +8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -10.71% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.04% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMNFX
Добавьте Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMNFX