Сравнение FXF с SLV
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 0.94%/yr vs 11.85%/yr for SLV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности FXF и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -19.62%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 0.94% против 11.85% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 0.94%
SLV
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- -24.25%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -20.61%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- 36.01%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам FXF и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.83% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
SLV iShares Silver Trust | -19.62% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between FXF and SLV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. SLV — Ранг доходности на риск
FXF
SLV
Сравнение FXF c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.16 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.66 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и SLV
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -76.28% | +40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -50.97% | +44.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -50.97% | +42.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -50.97% | +38.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -50.97% | +35.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.68% | -50.97% | +30.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -44.66% | +23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 22.14% | -19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и SLV
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.96%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 15.67% | -13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 59.65% | -53.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 60.78% | -53.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 36.73% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 32.16% | -24.59% |
Сравнение комиссий FXF и SLV
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и SLV
Ни FXF, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and SLV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (15.67%) compared to FXF (1.96%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 11.85% vs 0.94% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 11.85% return vs 0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
FXF and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXF is categorized as Currency, while SLV is Silver. FXF tracks Swiss Franc, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор