PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с EDEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с EDEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.41%/yr vs 9.22%/yr for EDEN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.53%/yr for EDEN.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.22% соответственно.

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%

EDEN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-6.97%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.08%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и EDEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.05%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%

Correlation

The correlation between LVHD and EDEN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.39

Сравнение распределения секторов LVHD и EDEN

Секторы
LVHD
EDEN

Коммунальные услуги

25.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

18.5%
4.9%

Недвижимость

15.0%

-

Финансовые услуги

8.6%
16.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
2.0%

Энергетика

6.7%
1.1%

Технологии

5.9%
1.1%

Промышленность

4.6%
31.3%

Здравоохранение

4.6%
34.8%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
EDEN
3.9%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
EDEN
4.9%

Недвижимость

LVHD
15.0%
EDEN

-

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
EDEN
16.2%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
EDEN
2.0%

Энергетика

LVHD
6.7%
EDEN
1.1%

Технологии

LVHD
5.9%
EDEN
1.1%

Промышленность

LVHD
4.6%
EDEN
31.3%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
EDEN
34.8%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
EDEN

-

Сырьевые материалы

LVHD

-

EDEN
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENZLEDEN с ENOR

Доходность на риск

LVHD vs. EDEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDEDENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.34

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.33

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.33

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-0.72

+6.15

LVHD vs. EDEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и EDEN

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и EDEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDEDENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-36.61%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-21.17%

+15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-29.31%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-36.61%

+19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-36.61%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-13.55%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.37%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

10.27%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и EDEN

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDEDENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.93%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

15.72%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

20.90%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

20.25%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

19.41%

-3.89%

Сравнение комиссий LVHD и EDEN

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и EDEN

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности EDEN в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.87%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and EDEN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.93%) compared to LVHD (3.54%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs EDEN's -36.61%.

On 10-year performance, EDEN leads with 9.22% vs 8.41% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDEN has performed better with a 9.22% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

LVHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.87% for EDEN.

LVHD is categorized as Dividend, while EDEN is Europe Equities. LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.53% for EDEN.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и EDEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор