PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с FCNTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSZ returned 10.12%/yr vs 17.48%/yr for FCNTX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.12% против 17.48% соответственно.

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FSZ and FCNTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.54

The correlation between FSZ and FCNTX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSZ и FCNTX

Секторы
FSZ
FCNTX

Промышленность

22.0%
8.6%

Здравоохранение

22.0%
9.2%

Финансовые услуги

18.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Сырьевые материалы

8.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
21.2%

Недвижимость

3.7%
0.1%

Коммунальные услуги

3.1%
0.5%

Технологии

1.6%
27.0%

Энергетика

-

3.6%

Промышленность

FSZ
22.0%
FCNTX
8.6%

Здравоохранение

FSZ
22.0%
FCNTX
9.2%

Финансовые услуги

FSZ
18.9%
FCNTX
13.8%

Потребительский циклический сектор

FSZ
10.0%
FCNTX
10.1%

Сырьевые материалы

FSZ
8.2%
FCNTX
2.1%

Потребительский защитный сектор

FSZ
6.6%
FCNTX
3.7%

Коммуникационные услуги

FSZ
3.9%
FCNTX
21.2%

Недвижимость

FSZ
3.7%
FCNTX
0.1%

Коммунальные услуги

FSZ
3.1%
FCNTX
0.5%

Технологии

FSZ
1.6%
FCNTX
27.0%

Энергетика

FSZ

-

FCNTX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FSZ vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSZFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.45

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.01

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.86

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

7.80

-5.58

FSZ vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSZ и FCNTX

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-49.19%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-11.30%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-19.75%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-32.59%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-32.59%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.41%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-8.16%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.69%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и FCNTX

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Fidelity Contrafund (FCNTX) имеют волатильность 4.83% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.07%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.16%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.53%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

19.23%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.71%

-0.77%

Сравнение комиссий FSZ и FCNTX

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и FCNTX

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FCNTX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and FCNTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (5.07%) compared to FSZ (4.83%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор