PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с IEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 9.22%/yr vs 1.24%/yr for IEI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции EDEN превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 9.22% против 1.24% соответственно.

EDEN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-6.97%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.08%
10 лет*
9.22%

IEI

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.00%
1 год
2.97%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.05%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.30%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between EDEN and IEI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

-0.03

The correlation between EDEN and IEI shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENZLEDEN с ENOR
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

EDEN vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 66
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.00

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.52

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.19

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

3.35

-4.07

EDEN vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и IEI

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-14.60%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-2.50%

-18.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-3.66%

-25.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-13.88%

-22.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-14.60%

-22.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-1.74%

-11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-2.67%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

0.89%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и IEI

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.98%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

2.18%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

3.00%

+17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

4.78%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

3.93%

+15.48%

Сравнение комиссий EDEN и IEI

EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и IEI

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.87%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and IEI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.93%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs IEI's -14.60%.

On 10-year performance, EDEN leads with 9.22% vs 1.24% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDEN has performed better with a 9.22% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.87% for EDEN.

EDEN is categorized as Europe Equities, while IEI is Government Bonds. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.15% for IEI.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор