PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с LVHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 8.41%/yr for LVHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности IOO и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 16.66% против 8.41% соответственно.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between IOO and LVHD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.52

Over the past year, the correlation between IOO and LVHD has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IOO и LVHD

Секторы
IOO
LVHD

Технологии

46.2%
5.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.8%

Финансовые услуги

9.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.8%

Здравоохранение

8.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
18.5%

Промышленность

4.8%
4.6%

Энергетика

3.6%
6.7%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%
25.5%

Недвижимость

0.2%
15.0%

Технологии

IOO
46.2%
LVHD
5.9%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
LVHD
3.8%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
LVHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
LVHD
6.8%

Здравоохранение

IOO
8.4%
LVHD
4.6%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
LVHD
18.5%

Промышленность

IOO
4.8%
LVHD
4.6%

Энергетика

IOO
3.6%
LVHD
6.7%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
LVHD

-

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
LVHD
25.5%

Недвижимость

IOO
0.2%
LVHD
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

IOO vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.37

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.03

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.16

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

5.43

+8.92

IOO vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и LVHD

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-37.32%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.17%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.29%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-16.75%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-37.32%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.07%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-4.04%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.46%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и LVHD

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.54%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

6.96%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

9.77%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

12.91%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

15.52%

+2.28%

Сравнение комиссий IOO и LVHD

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и LVHD

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LVHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOO and LVHD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.82%) compared to LVHD (3.54%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.66% vs 8.41% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.66% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

LVHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.84% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while LVHD is Dividend. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.27% for LVHD.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор