PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and SLV (iShares Silver Trust) are both funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.31%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.99% соответственно.

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between VTIVX and SLV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.27

The correlation between VTIVX and SLV shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTIVX и SLV

Секторы
VTIVX
SLV

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.3%
100.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

VTIVX
27.4%
SLV

-

Финансовые услуги

VTIVX
16.1%
SLV

-

Промышленность

VTIVX
12.3%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

VTIVX
9.4%
SLV

-

Здравоохранение

VTIVX
8.3%
SLV

-

Коммуникационные услуги

VTIVX
8.0%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

VTIVX
4.8%
SLV

-

Энергетика

VTIVX
4.3%
SLV

-

Сырьевые материалы

VTIVX
4.3%
SLV
100.0%

Коммунальные услуги

VTIVX
2.7%
SLV

-

Недвижимость

VTIVX
2.5%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

VTIVX vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.44

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.76

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.89

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

4.10

+7.49

VTIVX vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и SLV

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-76.28%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-45.40%

+37.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-45.40%

+32.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-45.40%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-45.40%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-41.96%

+39.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-44.66%

+38.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

20.88%

-18.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и SLV

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 4.51%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

16.34%

-11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

59.10%

-49.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

59.82%

-48.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

36.46%

-22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

32.00%

-17.18%

Сравнение комиссий VTIVX и SLV

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и SLV

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VTIVX and SLV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to VTIVX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs SLV's -76.28%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор