PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с IOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 9.22%/yr vs 16.66%/yr for IOO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 9.22% против 16.66% соответственно.

EDEN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-6.97%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.08%
10 лет*
9.22%

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.05%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between EDEN and IOO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.62

The correlation between EDEN and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDEN и IOO

Секторы
EDEN
IOO

Здравоохранение

34.8%
8.4%

Промышленность

31.3%
4.8%

Финансовые услуги

16.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Коммунальные услуги

3.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

2.0%
8.4%

Технологии

1.1%
46.2%

Энергетика

1.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Недвижимость

-

0.2%

Здравоохранение

EDEN
34.8%
IOO
8.4%

Промышленность

EDEN
31.3%
IOO
4.8%

Финансовые услуги

EDEN
16.2%
IOO
9.1%

Потребительский защитный сектор

EDEN
4.9%
IOO
5.6%

Сырьевые материалы

EDEN
4.8%
IOO
1.7%

Коммунальные услуги

EDEN
3.9%
IOO
0.5%

Потребительский циклический сектор

EDEN
2.0%
IOO
8.4%

Технологии

EDEN
1.1%
IOO
46.2%

Энергетика

EDEN
1.1%
IOO
3.6%

Коммуникационные услуги

EDEN

-

IOO
11.0%

Недвижимость

EDEN

-

IOO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENZLEDEN с ENOR
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

EDEN vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 66
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.28

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.09

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.23

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

14.35

-15.07

EDEN vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и IOO

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-55.85%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-9.94%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-19.19%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-23.52%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-31.43%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-4.05%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-11.26%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

2.24%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и IOO

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 4.93% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.82%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

11.31%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

14.07%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.12%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

17.80%

+1.61%

Сравнение комиссий EDEN и IOO

EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и IOO

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IOO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.87%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and IOO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.93%) compared to IOO (4.82%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.66% vs 9.22% for EDEN. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.66% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

EDEN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.84% for IOO.

EDEN is categorized as Europe Equities, while IOO is Global Equities. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор