PortfoliosLab logo
Сравнение EWL с FSZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWL и FSZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWL и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
189.99%
205.31%
EWL
FSZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWL:

1.06

FSZ:

1.04

Коэф-т Сортино

EWL:

1.53

FSZ:

1.49

Коэф-т Омега

EWL:

1.21

FSZ:

1.19

Коэф-т Кальмара

EWL:

1.23

FSZ:

1.21

Коэф-т Мартина

EWL:

2.95

FSZ:

3.13

Индекс Язвы

EWL:

5.61%

FSZ:

5.40%

Дневная вол-ть

EWL:

15.72%

FSZ:

16.27%

Макс. просадка

EWL:

-51.62%

FSZ:

-33.97%

Текущая просадка

EWL:

-0.92%

FSZ:

-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.60% соответственно.


EWL

С начала года

15.40%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

4.72%

1 год

17.86%

5 лет

9.41%

10 лет

6.66%

FSZ

С начала года

12.52%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

3.41%

1 год

18.21%

5 лет

12.41%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWL и FSZ

EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.


График комиссии FSZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSZ: 0.80%
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWL и FSZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FSZ
Ранг риск-скорректированной доходности FSZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWL c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWL: 1.06
FSZ: 1.04
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWL: 1.53
FSZ: 1.49
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWL: 1.21
FSZ: 1.19
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWL: 1.23
FSZ: 1.21
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWL: 2.95
FSZ: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSZ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.04
EWL
FSZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и FSZ

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FSZ в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.92%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
1.66%1.80%2.11%4.28%1.92%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%1.89%

Просадки

Сравнение просадок EWL и FSZ

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и FSZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-0.85%
EWL
FSZ

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и FSZ

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) имеют волатильность 9.65% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.65%
9.78%
EWL
FSZ