PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с LVHI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, VMNFX returned 13.18%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between VMNFX and LVHI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.06

The correlation between VMNFX and LVHI shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMNFX и LVHI

Секторы
VMNFX
LVHI

Финансовые услуги

19.9%
23.6%

Здравоохранение

13.6%
7.4%

Технологии

13.0%
0.1%

Промышленность

12.9%
13.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.3%

Недвижимость

7.6%
1.9%

Сырьевые материалы

5.6%
6.1%

Энергетика

4.7%
17.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.8%

Коммунальные услуги

3.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.7%

Финансовые услуги

VMNFX
19.9%
LVHI
23.6%

Здравоохранение

VMNFX
13.6%
LVHI
7.4%

Технологии

VMNFX
13.0%
LVHI
0.1%

Промышленность

VMNFX
12.9%
LVHI
13.4%

Потребительский циклический сектор

VMNFX
12.7%
LVHI
5.3%

Недвижимость

VMNFX
7.6%
LVHI
1.9%

Сырьевые материалы

VMNFX
5.6%
LVHI
6.1%

Энергетика

VMNFX
4.7%
LVHI
17.4%

Коммуникационные услуги

VMNFX
3.6%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

VMNFX
3.4%
LVHI
10.4%

Потребительский защитный сектор

VMNFX
3.0%
LVHI
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

VMNFX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.31

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.54

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.63

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.23

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

21.61

-9.48

VMNFX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и LVHI

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-32.31%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-6.08%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-11.99%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-11.99%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-3.51%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.48%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и LVHI

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.65%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.78%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

7.72%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

9.60%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

11.08%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

13.75%

-7.36%

Сравнение комиссий VMNFX и LVHI

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и LVHI

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and LVHI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.78%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор