Сравнение FXF с BRK-B
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXF returned 1.06%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FXF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.06% против 13.22% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.06%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам FXF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.80% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FXF and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.02 |
The correlation between FXF and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FXF
BRK-B
Сравнение FXF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.02 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.05 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и BRK-B
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -53.86% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -9.42% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -14.95% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -26.58% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -29.57% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -9.36% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -11.07% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.53% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.81%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.95% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 10.78% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 14.38% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 17.12% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 19.44% | -11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и BRK-B
Ни FXF, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs BRK-B's -53.86%.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор