PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFDX с XMMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - PRFDX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, PRFDX returned 11.90%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFDX charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.90% против 19.95% соответственно.

PRFDX

1 день
1.76%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.89%
1 год
22.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.90%

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
36.63%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFDX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		12.54%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PRFDX and XMMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.77

The correlation between PRFDX and XMMO shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

PRFDX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFDXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.86

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.58

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.41

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

17.54

-5.89

PRFDX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и XMMO

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-55.37%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.34%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-24.93%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-27.91%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-36.74%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.19%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-9.44%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.09%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и XMMO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.56%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

9.07%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

16.76%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

19.74%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

21.62%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

22.35%

-4.48%

Сравнение комиссий PRFDX и XMMO

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и XMMO

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.42%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PRFDX and XMMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to PRFDX (3.56%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs XMMO's -55.37%.

PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFDX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор