Сравнение WFMIX с FZROX
WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, WFMIX returned 7.84%/yr vs 12.34%/yr for FZROX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WFMIX charges 0.80%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFMIX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 9.14%.
WFMIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 10.85%
FZROX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WFMIX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.59% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -12.87% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 9.14% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between WFMIX and FZROX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between WFMIX and FZROX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFMIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
WFMIX
FZROX
Сравнение WFMIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFMIX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.78 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 12.51 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и FZROX
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFMIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -34.96% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -8.89% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -19.38% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -25.12% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.57% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -5.50% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.97% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и FZROX
Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFMIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.66% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.98% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 12.76% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.51% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.14% | -1.23% |
Сравнение комиссий WFMIX и FZROX
WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и FZROX
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности FZROX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.94% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.17% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
WFMIX and FZROX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (4.66%) compared to WFMIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, WFMIX dropped -52.70% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFMIX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор