PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIVX с FOCPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.68%/yr vs 22.49%/yr for FOCPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIVX charges 1.01%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 9.68% против 22.49% соответственно.

FDIVX

1 день
3.97%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.84%
6 месяцев
12.79%
1 год
20.33%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.68%

FOCPX

1 день
2.86%
1 месяц
-0.60%
С начала года
22.78%
6 месяцев
24.57%
1 год
51.96%
3 года*
32.72%
5 лет*
17.85%
10 лет*
22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIVX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.84%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		22.78%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between FDIVX and FOCPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1991 г.

0.62

The correlation between FDIVX and FOCPX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FEMKXFDIVX с FISMX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

FDIVX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIVXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.80

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.46

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.68

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

19.87

-13.21

FDIVX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FOCPX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-70.25%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.29%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-24.82%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-37.05%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-37.05%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.42%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-17.00%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.65%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) составляет 7.46%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

8.13%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

15.35%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

18.86%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

22.83%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

22.51%

-5.46%

Сравнение комиссий FDIVX и FOCPX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FOCPX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности FOCPX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		9.64%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.33%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Часто задаваемые вопросы

FDIVX and FOCPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (8.13%) compared to FDIVX (7.46%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIVX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор