PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFMIX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFMIX с BARIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both mutual funds - WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while BARIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group. Over the past 10 years, WFMIX returned 10.85%/yr vs 11.45%/yr for BARIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WFMIX charges 0.80%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 10.85% против 11.45% соответственно.

WFMIX

1 день
1.45%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.59%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.75%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.85%

BARIX

1 день
0.43%
1 месяц
9.83%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.48%
3 года*
10.21%
5 лет*
2.48%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFMIX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.59%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		0.84%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between WFMIX and BARIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г.

0.82

The correlation between WFMIX and BARIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с VMGMXWFMIX с ACMVXWFMIX с JVMIXWFMIX с FIIIXWFMIX с IBGIXWFMIX с VOOWFMIX с VMVAX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX

Доходность на риск

WFMIX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFMIX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFMIXBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.29

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.64

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.44

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

0.91

+5.00

WFMIX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и BARIX

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFMIXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-37.44%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.68%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-17.78%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-37.44%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-37.44%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.45%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-6.73%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.16%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и BARIX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 4.41%, в то время как у Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFMIXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.48%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.11%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

16.36%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.80%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

19.96%

-1.05%

Сравнение комиссий WFMIX и BARIX

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и BARIX

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что меньше доходности BARIX в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		10.50%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.17%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

WFMIX and BARIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARIX has higher volatility (7.48%) compared to WFMIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, WFMIX dropped -52.70% vs BARIX's -37.44%.

WFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFMIX и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор