PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARIX с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BARIX с LVHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both funds - BARIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, BARIX returned 11.45%/yr vs 8.41%/yr for LVHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BARIX charges 1.03%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности BARIX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BARIX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции BARIX превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 11.45% против 8.41% соответственно.

BARIX

1 день
0.43%
1 месяц
9.83%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.48%
3 года*
10.21%
5 лет*
2.48%
10 лет*
11.45%

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BARIX и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		0.84%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between BARIX and LVHD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.54

The correlation between BARIX and LVHD shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund Institutional Class

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

BARIX vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARIX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BARIXLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.37

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.03

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.16

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

5.43

-4.52

BARIX vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BARIX и LVHD

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARIXLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-37.32%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-6.17%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-14.29%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-16.75%

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-37.32%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.07%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-4.04%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.46%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и LVHD

Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARIXLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

3.54%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

6.96%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

9.77%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

12.91%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

15.52%

+4.44%

Сравнение комиссий BARIX и LVHD

BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и LVHD

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности LVHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		10.50%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BARIX and LVHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARIX has higher volatility (7.48%) compared to LVHD (3.54%). In terms of maximum drawdown, BARIX dropped -37.44% vs LVHD's -37.32%.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BARIX и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор