PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с BARIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while BARIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group. Over the past 10 years, LVHD returned 8.41%/yr vs 11.45%/yr for BARIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.45% соответственно.

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%

BARIX

1 день
0.43%
1 месяц
9.83%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.48%
3 года*
10.21%
5 лет*
2.48%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		0.84%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between LVHD and BARIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.54

The correlation between LVHD and BARIX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX

Доходность на риск

LVHD vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.29

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.64

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.44

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

0.91

+4.52

LVHD vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и BARIX

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-37.44%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-10.68%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-17.78%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-37.44%

+20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-37.44%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.45%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.73%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.16%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и BARIX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 3.54%, в то время как у Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

7.48%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

11.11%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

16.36%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

19.80%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

19.96%

-4.44%

Сравнение комиссий LVHD и BARIX

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и BARIX

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BARIX в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		10.50%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and BARIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARIX has higher volatility (7.48%) compared to LVHD (3.54%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs BARIX's -37.44%.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор