PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с PRFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с PRFDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) are both funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while PRFDX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 11.90%/yr for PRFDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IOO charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for PRFDX.

Доходность

Сравнение доходности IOO и PRFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у PRFDX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции PRFDX по среднегодовой доходности: 16.66% против 11.90% соответственно.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

PRFDX

1 день
1.76%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.89%
1 год
22.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и PRFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		12.54%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%

Correlation

The correlation between IOO and PRFDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г.

0.83

Over the past year, the correlation between IOO and PRFDX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

T. Rowe Price Equity Income Fund

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX

Доходность на риск

IOO vs. PRFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c PRFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOPRFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.11

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.04

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.15

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

11.66

+2.70

IOO vs. PRFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFDX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и PRFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и PRFDX

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и PRFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOPRFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-58.12%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-7.34%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.35%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-18.08%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-39.71%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-0.23%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-6.25%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.97%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и PRFDX

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOPRFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.56%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.40%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

10.96%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.98%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.87%

-0.07%

Сравнение комиссий IOO и PRFDX

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRFDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и PRFDX

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PRFDX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.42%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%

Часто задаваемые вопросы

IOO and PRFDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.82%) compared to PRFDX (3.56%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs PRFDX's -58.12%.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и PRFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор