PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSNX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSNX с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSSNX returned 11.30%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FSSNX charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности FSSNX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSNX показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции FSSNX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.15% соответственно.

FSSNX

1 день
3.04%
1 месяц
2.84%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.24%
1 год
38.39%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.30%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSNX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		18.33%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between FSSNX and GLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.06

Over the past year, FSSNX and GLD have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Index Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FSSNX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSNX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSNXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.87

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.24

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.98

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

2.81

+9.42

FSSNX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSNX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSNX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSSNX и GLD

Максимальная просадка FSSNX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSNXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-45.56%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-24.46%

+13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.45%

-24.46%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-24.46%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-24.46%

-17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-22.05%

+21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-16.16%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

8.49%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSNX и GLD

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) составляет 7.09%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что FSSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSNXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.79%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

24.10%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

27.37%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

18.22%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

16.08%

+7.41%

Сравнение комиссий FSSNX и GLD

FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSNX и GLD

Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.92%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSSNX and GLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to FSSNX (7.09%). In terms of maximum drawdown, FSSNX dropped -41.72% vs GLD's -45.56%.

FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSNX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор