PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с IEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 1.24%/yr for IEI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 13.22% против 1.24% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

IEI

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.00%
1 год
2.97%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.30%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between BRK-B and IEI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г.

-0.22

The correlation between BRK-B and IEI shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

BRK-B vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.00

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.52

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.19

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

3.35

-3.40

BRK-B vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и IEI

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-14.60%

-39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-2.50%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-3.66%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-13.88%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-14.60%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-1.74%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-2.67%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

0.89%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и IEI

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.98%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

2.18%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

3.00%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

4.78%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

3.93%

+15.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и IEI

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and IEI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IEI's -14.60%.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор