- ISIN
- US3163891050
- CUSIP
- 316389105
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 31 дек. 1984 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FOCPX
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) прибавил 27.6% с начала года. Текущая цена акции FOCPX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FOCPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,442.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) показал доход в 27.59% с начала года и 61.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOCPX составила 22.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity OTC Portfolio
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 28.74%
- 1 год
- 61.90%
- 3 года*
- 34.85%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 22.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FOCPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FOCPX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 11 дек. 1987 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | -1.29% | -4.69% | 18.66% | 9.99% | 1.61% | 27.59% | ||||||
| 2025 | 2.19% | -4.51% | -9.02% | -0.26% | 7.73% | 8.11% | 4.97% | 1.29% | 5.77% | 5.37% | -1.00% | 1.02% | 22.21% |
| 2024 | 2.95% | 6.80% | 2.88% | -3.67% | 7.28% | 6.83% | -3.68% | 1.18% | 2.31% | 0.15% | 5.08% | 6.04% | 38.95% |
| 2023 | 9.28% | -2.21% | 7.73% | 1.56% | 5.33% | 5.44% | 3.78% | -1.39% | -5.57% | -1.18% | 9.74% | 4.81% | 42.64% |
| 2022 | -9.59% | -4.51% | 2.66% | -12.72% | -3.56% | -7.59% | 9.10% | -3.53% | -9.08% | 4.82% | 6.74% | -7.96% | -32.08% |
| 2021 | 0.46% | 2.78% | 0.17% | 5.85% | -1.04% | 6.32% | 2.43% | 4.55% | -5.21% | 6.74% | -0.35% | 0.46% | 24.94% |
Метрики бенчмарка
Fidelity OTC Portfolio has an annualized alpha of 5.10%, beta of 1.07, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1985.
- This fund captured 135.21% of S&P 500 Index gains and 110.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 5.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.10%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 135.21%
- Участие в снижении
- 110.34%
Комиссия
Комиссия FOCPX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOCPX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FOCPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.93 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.59 | 13.52 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity OTC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.89 | $3.60 | $0.01 | $0.52 | $2.26 | $1.09 | $0.97 | $0.79 | $0.53 | $0.27 | $0.45 |
Дивидендный доход | 6.09% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $3.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity OTC Portfolio показал максимальную просадку в 70.25%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2666 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -70.25%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 10y 7mo | 13y 2moмарт 2000 г. - май 2013 г. |
Black Monday1987 | -39.93%окт. 1987 г. | 22d | 1y 5mo | 1y 6moокт. 1987 г. - апр. 1989 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.05%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.45%март 2020 г. | 29d | 2mo 17d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -29.09%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo | 4mo 19dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| FOCPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -56.78% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -9.10% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -18.90% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -25.43% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -33.92% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -10.72% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.97% | +0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FOCPX
Добавьте Fidelity OTC Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FOCPX