PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3163891050
CUSIP316389105
ЭмитентFidelity
Дата выпуска31 дек. 1984 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Домашняя страницаfundresearch.fidelity.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FOCPX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FOCPX с FCNTX, FOCPX с QQQ, FOCPX с FXAIX, FOCPX с FDGRX, FOCPX с VOO, FOCPX с VUG, FOCPX с FSELX, FOCPX с AGTHX, FOCPX с SCHG, FOCPX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity OTC Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.21%
8.81%
FOCPX (Fidelity OTC Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity OTC Portfolio показал доход в 20.99% с начала года и 32.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity OTC Portfolio составила 16.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.99%18.13%
1 месяц-0.54%1.45%
6 месяцев8.21%8.81%
1 год32.51%26.52%
5 лет (среднегодовая)19.02%13.43%
10 лет (среднегодовая)16.90%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.95%6.80%2.88%-3.67%7.28%6.83%-3.68%1.18%20.99%
20239.27%-2.21%7.73%1.56%5.33%5.44%3.78%-1.39%-5.57%-1.18%9.74%4.81%42.64%
2022-9.59%-4.51%2.66%-12.72%-3.56%-7.59%9.10%-3.53%-9.08%4.82%6.74%-7.96%-32.08%
20210.46%2.78%0.17%5.85%-1.04%6.32%2.43%4.55%-5.21%6.74%-0.35%0.46%24.94%
20202.50%-6.10%-10.15%15.37%7.21%5.85%7.80%11.66%-5.29%-2.65%10.74%5.46%46.75%
20199.75%3.11%3.64%5.91%-8.09%6.87%2.55%-1.85%-0.03%3.68%5.24%3.89%39.20%
20188.25%-1.63%-3.24%0.85%6.62%1.40%1.30%6.56%-0.35%-10.56%-2.45%-8.28%-3.30%
20175.70%4.75%2.07%3.25%5.18%0.65%2.68%2.40%0.67%3.90%1.45%0.58%38.61%
2016-12.74%-2.29%7.07%-0.09%5.41%-2.92%9.35%0.68%1.63%-3.47%0.52%1.76%3.12%
2015-0.11%6.58%-1.53%0.78%1.89%-2.84%4.50%-6.84%-3.62%9.22%2.20%0.72%10.31%
20141.45%6.52%-4.58%-4.71%3.97%4.50%-1.68%6.65%-0.95%3.45%2.91%-0.41%17.56%
20133.75%0.43%2.84%3.59%5.03%-0.14%12.03%-0.51%5.52%1.96%1.68%4.43%48.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FOCPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 5252
FOCPX (Fidelity OTC Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FOCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOCPX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOCPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOCPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOCPX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOCPX, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.08

Коэффициент Шарпа

Fidelity OTC Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.78
2.10
FOCPX (Fidelity OTC Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity OTC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.26$0.01$0.52$2.26$1.09$0.97$0.79$0.53$0.27$0.39$1.03$1.05

Дивидендный доход

11.35%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%4.64%12.91%13.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.53$2.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.09$1.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.13$0.97
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.30$0.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.06$0.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.35$1.03
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.37$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.87%
-0.58%
FOCPX (Fidelity OTC Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity OTC Portfolio показал максимальную просадку в 94.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3842 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity OTC Portfolio составляет 7.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.8%7 июл. 2008 г.9820 нояб. 2008 г.38421 мар. 2024 г.3940
-69.01%10 мар. 2000 г.6437 окт. 2002 г.14423 июл. 2008 г.2085
-41.71%6 окт. 1987 г.5115 дек. 1987 г.34410 апр. 1989 г.395
-28.67%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.427 дек. 1998 г.100
-23.07%10 окт. 1997 г.669 янв. 1998 г.7120 апр. 1998 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity OTC Portfolio составляет 5.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.91%
4.08%
FOCPX (Fidelity OTC Portfolio)
Benchmark (^GSPC)