PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3163891050
CUSIP316389105
ЭмитентFidelity
Дата выпуска31 дек. 1984 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Домашняя страницаfundresearch.fidelity.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Fidelity OTC Portfolio составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity OTC Portfolio

Популярные сравнения: FOCPX с FCNTX, FOCPX с QQQ, FOCPX с FXAIX, FOCPX с FDGRX, FOCPX с VOO, FOCPX с FSELX, FOCPX с AGTHX, FOCPX с VUG, FOCPX с VTI, FOCPX с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity OTC Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23.29%
19.37%
FOCPX (Fidelity OTC Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity OTC Portfolio показал доход в 9.68% с начала года и 36.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity OTC Portfolio составила 17.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.68%6.30%
1 месяц-3.65%-3.13%
6 месяцев23.29%19.37%
1 год36.63%22.56%
5 лет (среднегодовая)16.89%11.65%
10 лет (среднегодовая)17.54%10.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.95%6.80%2.88%
2023-5.57%-1.18%9.81%4.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FOCPX составляет 90, что означает, что он находится в топ 10% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 9090
Fidelity OTC Portfolio(FOCPX)
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FOCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOCPX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOCPX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOCPX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOCPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOCPX, с текущим значением в 12.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.64

Коэффициент Шарпа

Fidelity OTC Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.25
1.92
FOCPX (Fidelity OTC Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity OTC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.01$0.01$0.52$2.26$1.09$0.97$0.79$0.53$0.27$0.39$1.03$1.05

Дивидендный доход

0.05%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%4.64%12.91%13.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity OTC Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.35
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.79%
-3.50%
FOCPX (Fidelity OTC Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity OTC Portfolio показал максимальную просадку в 69.01%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2652 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity OTC Portfolio составляет 4.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.01%10 мар. 2000 г.6437 окт. 2002 г.265229 апр. 2013 г.3295
-41.69%6 окт. 1987 г.5115 дек. 1987 г.34410 апр. 1989 г.395
-37.05%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.555
-29.45%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-28.68%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.427 дек. 1998 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity OTC Portfolio составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.44%
3.58%
FOCPX (Fidelity OTC Portfolio)
Benchmark (^GSPC)