Сравнение FDIVX с EWL
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) are both funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.68%/yr vs 10.14%/yr for EWL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIVX charges 1.01%/yr vs 0.50%/yr for EWL.
Доходность
Сравнение доходности FDIVX и EWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIVX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью 4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIVX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции EWL немного впереди с 10.14%.
FDIVX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.68%
EWL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам FDIVX и EWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 10.84% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 4.60% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
Correlation
The correlation between FDIVX and EWL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.70 |
The correlation between FDIVX and EWL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIVX vs. EWL — Ранг доходности на риск
FDIVX
EWL
Сравнение FDIVX c EWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIVX | EWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.01 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.24 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIVX и EWL
Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и EWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIVX | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -51.62% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.48% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -13.48% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -28.99% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -28.99% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.63% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -11.08% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.22% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIVX и EWL
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIVX | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.12% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 12.70% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 16.09% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.13% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.47% | +0.58% |
Сравнение комиссий FDIVX и EWL
FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EWL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIVX и EWL
Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности EWL в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.63% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.64% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
FDIVX and EWL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIVX has higher volatility (7.46%) compared to EWL (5.12%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs EWL's -51.62%.
FDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIVX и EWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор