PortfoliosLab logo
Сравнение FXAIX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXAIX и FZROX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.84%
101.88%
FXAIX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXAIX:

0.34

FZROX:

0.27

Коэф-т Сортино

FXAIX:

0.54

FZROX:

0.44

Коэф-т Омега

FXAIX:

1.07

FZROX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FXAIX:

0.42

FZROX:

0.32

Коэф-т Мартина

FXAIX:

1.62

FZROX:

1.22

Индекс Язвы

FXAIX:

3.12%

FZROX:

3.30%

Дневная вол-ть

FXAIX:

14.79%

FZROX:

15.18%

Макс. просадка

FXAIX:

-33.79%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FXAIX:

-12.01%

FZROX:

-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -8.59%.


FXAIX

С начала года

-7.94%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.96%

5 лет

18.62%

10 лет

11.82%

FZROX

С начала года

-8.59%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

-5.10%

1 год

3.86%

5 лет

18.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXAIX и FZROX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXAIX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXAIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXAIX: 0.34
FZROX: 0.27
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FXAIX: 0.54
FZROX: 0.44
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
FXAIX: 1.07
FZROX: 1.06
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
FXAIX: 0.42
FZROX: 0.32
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXAIX: 1.62
FZROX: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.27
FXAIX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и FZROX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FZROX в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.27%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и FZROX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.01%
-12.62%
FXAIX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и FZROX

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 7.38% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
7.71%
FXAIX
FZROX