PortfoliosLab logo
Сравнение FXAIX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXAIX и FZROX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.93%
107.09%
FXAIX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXAIX:

0.53

FZROX:

0.48

Коэф-т Сортино

FXAIX:

0.87

FZROX:

0.81

Коэф-т Омега

FXAIX:

1.13

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FXAIX:

0.55

FZROX:

0.49

Коэф-т Мартина

FXAIX:

2.29

FZROX:

2.01

Индекс Язвы

FXAIX:

4.55%

FZROX:

4.76%

Дневная вол-ть

FXAIX:

19.55%

FZROX:

19.78%

Макс. просадка

FXAIX:

-33.79%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FXAIX:

-9.89%

FZROX:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.23%.


FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.73%

10 лет

11.95%

FZROX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-4.53%

1 год

9.00%

5 лет

15.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXAIX и FZROX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXAIX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXAIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FXAIX: 0.53
FZROX: 0.48
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXAIX: 0.87
FZROX: 0.81
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FXAIX: 1.13
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FXAIX: 0.55
FZROX: 0.49
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FXAIX: 2.29
FZROX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.48
FXAIX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и FZROX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FZROX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и FZROX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-10.37%
FXAIX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и FZROX

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 14.39% и 14.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.39%
14.38%
FXAIX
FZROX