Сравнение FXAIX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
FXAIX управляется Fidelity. FZROX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и FZROX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXAIX показывает доходность 24.55%, а FZROX немного ниже – 23.71%.
FXAIX
24.55%
0.19%
11.42%
31.85%
15.34%
13.02%
FZROX
23.71%
0.49%
11.44%
32.08%
14.79%
N/A
Основные характеристики
| FXAIX | FZROX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 17.22 | 16.47 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.58% |
| Макс. просадка | -33.79% | -34.96% |
| Текущая просадка | -2.14% | -2.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и FZROX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FXAIX и FZROX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXAIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и FZROX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FZROX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.10% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и FZROX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и FZROX
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 4.05% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.