PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXAIX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXAIX с FZROX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FXAIX управляется Fidelity. FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или FZROX.

Корреляция

Корреляция между FXAIX и FZROX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXAIX:

0.73

FZROX:

0.68

Коэф-т Сортино

FXAIX:

1.22

FZROX:

1.14

Коэф-т Омега

FXAIX:

1.18

FZROX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FXAIX:

0.83

FZROX:

0.75

Коэф-т Мартина

FXAIX:

3.22

FZROX:

2.83

Индекс Язвы

FXAIX:

4.81%

FZROX:

5.11%

Дневная вол-ть

FXAIX:

19.63%

FZROX:

19.99%

Макс. просадка

FXAIX:

-33.79%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FXAIX:

-2.42%

FZROX:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 1.47%.

FXAIX

С начала года

2.10%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

2.48%

1 год

14.18%

5 лет

16.95%

10 лет

12.91%

FZROX

С начала года

1.47%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

1.66%

1 год

13.29%

5 лет

16.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXAIX и FZROX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXAIX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXAIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и FZROX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FZROX в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.14%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и FZROX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и FZROX

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.42% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...