PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с XMMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.31%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.31% против 19.95% соответственно.

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
36.63%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between VTIVX and XMMO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.84

The correlation between VTIVX and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTIVX и XMMO

Секторы
VTIVX
XMMO

Технологии

27.4%
16.7%

Финансовые услуги

16.1%
2.4%

Промышленность

12.3%
41.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.6%

Здравоохранение

8.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.5%

Энергетика

4.3%
7.7%

Сырьевые материалы

4.3%
7.2%

Коммунальные услуги

2.7%
5.8%

Недвижимость

2.5%
6.1%

Технологии

VTIVX
27.4%
XMMO
16.7%

Финансовые услуги

VTIVX
16.1%
XMMO
2.4%

Промышленность

VTIVX
12.3%
XMMO
41.1%

Потребительский циклический сектор

VTIVX
9.4%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

VTIVX
8.3%
XMMO
6.3%

Коммуникационные услуги

VTIVX
8.0%
XMMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

VTIVX
4.8%
XMMO
0.5%

Энергетика

VTIVX
4.3%
XMMO
7.7%

Сырьевые материалы

VTIVX
4.3%
XMMO
7.2%

Коммунальные услуги

VTIVX
2.7%
XMMO
5.8%

Недвижимость

VTIVX
2.5%
XMMO
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

VTIVX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.86

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.58

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.41

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

17.54

-5.95

VTIVX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и XMMO

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-55.37%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.34%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-24.93%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-27.91%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-36.74%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.19%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-9.44%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.09%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и XMMO

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 4.51%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

9.07%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

16.76%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

19.74%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

21.62%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

22.35%

-7.53%

Сравнение комиссий VTIVX и XMMO

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и XMMO

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

VTIVX and XMMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to VTIVX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs XMMO's -55.37%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор