PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
AI Stocks Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AI Stocks Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

This equally weighted 18-position portfolio spans semiconductors, cloud infrastructure, enterprise software, and power/networking. Semiconductor positions (NVDA, AVGO, AMD, MU, TSM, ASML) make up ~35% and directly benefit from hyperscaler capex exceeding $500B annually. The four cloud giants (MSFT, GOOGL, AMZN, META) are building their own AI infrastructure while monetizing it through their platforms. Enterprise software (CRM, ORCL, ADBE, NOW) should see margin expansion as they convert AI features into pricing power during 2026-2027. Infrastructure positions (ANET, MRVL, VST) target specific constraints - network bandwidth, custom silicon, and power availability. PLTR rounds out the portfolio with government and commercial AI deployment exposure.

Распределение активов

NVDA 5.56%AVGO 5.56%AMD 5.56%MU 5.56%TSM 5.56%ASML 5.56%MSFT 5.56%GOOGL 5.56%AMZN 5.56%META 5.56%CRM 5.56%ORCL 5.56%ADBE 5.56%ANET 5.56%PLTR 5.56%MRVL 5.56%VST 5.56%NOW 5.56%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5.56%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
5.56%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
5.56%
MU
Micron Technology, Inc.		Technology
5.56%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
5.56%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
5.56%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
5.56%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		Communication Services
5.56%
AMZN
Amazon.com, Inc		Consumer Cyclical
5.56%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5.56%
CRM
Salesforce, Inc.		Technology
5.56%
ORCL
Oracle Corporation		Technology
5.56%
ADBE
Adobe Inc		Technology
5.56%
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
5.56%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
5.56%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		Technology
5.56%
VST
Vistra Corp.		Utilities
5.56%
NOW
ServiceNow, Inc		Technology
5.56%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-0.05%-2.98%7.43%6.12%19.13%18.87%11.43%13.70%
Портфель
AI Stocks Portfolio
-1.62%-4.43%25.44%24.32%50.63%51.61%33.09%—
Активы портфеля:
ADBE
Adobe Inc		4.82%-21.79%-42.08%-42.70%-47.46%-25.45%-18.95%8.17%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-2.06%1.06%143.55%142.61%262.69%67.80%43.53%58.78%
AMZN
Amazon.com, Inc		2.50%-14.02%0.81%0.07%4.21%21.67%6.47%20.72%
ANET
Arista Networks, Inc.		-4.74%-1.17%20.28%19.54%58.57%59.24%47.41%44.85%
ASML
ASML Holding N.V.		-2.53%11.28%68.33%67.88%127.24%36.63%22.43%35.52%
AVGO
Broadcom Inc.		-3.67%-18.17%5.86%4.04%36.51%64.61%54.05%41.13%
CRM
Salesforce, Inc.		5.45%-16.91%-39.91%-40.18%-41.59%-8.28%-7.80%7.59%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		-1.84%-11.24%7.93%7.76%89.52%42.22%22.68%25.70%
META
Meta Platforms, Inc.		1.36%-12.92%-16.49%-16.89%-24.75%24.59%10.21%17.29%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		-5.15%30.13%214.30%209.35%246.67%64.45%37.03%41.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AI Stocks Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -9.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.65%-4.42%-5.10%21.44%18.40%-4.43%25.44%
20253.92%-8.36%-10.91%3.96%13.46%13.53%5.42%-2.04%10.61%9.56%-5.80%1.35%35.74%
20247.44%12.60%4.75%-5.37%6.88%9.77%-3.91%2.60%6.89%0.57%9.64%3.14%68.62%
202315.92%0.11%12.86%-1.03%20.35%3.98%6.09%-0.97%-5.09%-0.55%14.77%5.50%94.78%
2022-10.91%-4.34%2.49%-15.16%0.11%-11.96%13.62%-8.74%-13.32%3.72%11.42%-9.36%-38.51%
20213.90%-1.53%1.13%4.21%0.92%9.15%2.53%5.34%-6.15%10.34%4.65%1.72%41.40%

Метрики бенчмарка

AI Stocks Portfolio has an annualized alpha of 12.52%, beta of 1.58, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.

  • This portfolio captured 204.83% of S&P 500 Index gains and 118.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 12.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 1.58 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
Альфа
12.52%
Бета
1.58
R²
0.75
Участие в росте
204.83%
Участие в снижении
118.56%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия AI Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AI Stocks Portfolio имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск AI Stocks Portfolio: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI Stocks Portfolio: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI Stocks Portfolio: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI Stocks Portfolio: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI Stocks Portfolio: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI Stocks Portfolio: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AI Stocks Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.76

1.59

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.24

2.19

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.18

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

9.54

-1.25

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ADBE
Adobe Inc
3
-1.35-2.120.75-0.94-1.84
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
96
3.953.951.529.5419.56
AMZN
Amazon.com, Inc
50
0.230.541.070.330.75
ANET
Arista Networks, Inc.
73
1.041.621.211.964.05
ASML
ASML Holding N.V.
94
2.913.341.417.1319.07
AVGO
Broadcom Inc.
67
0.781.331.171.272.81
CRM
Salesforce, Inc.
5
-1.07-1.570.82-0.92-1.83
GOOGL
Alphabet Inc. Class A
95
3.224.431.544.6915.57
META
Meta Platforms, Inc.
14
-0.67-0.820.90-0.72-1.42
MRVL
Marvell Technology, Inc.
95
3.253.451.478.9620.44

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа AI Stocks Portfolio на 27 июн. 2026 г. составляет 1.76 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.38%0.37%0.41%0.53%0.79%0.53%0.61%0.82%0.72%0.53%1.45%0.68%
Активы портфеля:
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.49%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
AVGO
Broadcom Inc.		0.70%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CRM
Salesforce, Inc.		1.08%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.25%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.38%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AI Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 45.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка AI Stocks Portfolio составляет 10.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-45.19%окт. 2022 г.
9mo 20d9mo 2d
1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-32.40%апр. 2025 г.
2mo 10d2mo 21d
5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026
-17.98%март 2026 г.
5mo 1d18d
5mo 19dокт. 2025 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2024 года2024
-17.47%авг. 2024 г.
25d1mo 22d
2mo 17dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Коррекция 2021 года2021
-13.65%март 2021 г.
20d3mo 4d
3mo 24dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is a concentrated bet on the AI-and-cloud complex, with a small utility sleeve in VST that behaves like a different animal entirely. It is diversified in count, less so in economic driver.

The numbers

  • 18/18 effective assets: the weights are perfectly even, so the portfolio has no position-size concentration problem.
  • Diversification ratio is 1.8 at 84th percentile on 1Y, then 1.54 / 1.45 / 1.47 at 78th / 76th / 75th percentile on longer windows, which is solid but not magic.
  • Mean pairwise correlation is 0.47, with clusters forming around semis, software, and hyperscaler-adjacent megacaps.

The good

  • The portfolio is structurally clean: equal weights mean no single name is doing the heavy lifting.
  • There are real offsets inside the basket, such as VST versus ADBE/NOW and GOOGL/META/AMZN versus the semiconductor group, which helps the math.
  • To be fair, 1.8 is a respectable 1Y diversification ratio for a portfolio this growth-heavy.

The bad

  • The semiconductor cluster is dense: NVIDIA (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Taiwan Semiconductor (TSM), ASML Holding (ASML), Broadcom (AVGO), Marvell (MRVL), and Micron (MU) mostly share the same capex and AI-cycle weather.
  • Workday-like software names, such as Salesforce (CRM), Adobe (ADBE), and ServiceNow (NOW), also move together more than the equal weights suggest.
  • Several positions have high portfolio correlation, so the portfolio behaves like a few overlapping factor bets wrapped in 18 labels.

The ugly

  • If AI infrastructure spend slows or semicapex expectations compress, the high-correlation semiconductor sleeve can stop looking diversified very quickly.
  • If cloud and software multiples de-rate together, the GOOGL-META-AMZN-MSFT and CRM-ADBE-NOW clusters tend to remember their family resemblance.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.80

1.54

1.45

1.47

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.47, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция AI Stocks Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция AI Stocks Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.81 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.72, а самая низкая у VST: 0.42.

VST
0.42
PLTR
0.52
ORCL
0.57
CRM
0.57
NOW
0.57
MU
0.59
ADBE
0.60
TSM
0.62
AMD
0.62
ANET
0.62

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. AI Stocks Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.80, а самая низкая у VST: 0.43.

VST
0.43
ORCL
0.59
CRM
0.62
ADBE
0.62
PLTR
0.64
NOW
0.65
GOOGL
0.65
META
0.66
AMZN
0.70
MU
0.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VSTORCLPLTRCRMMUADBENOWGOOGLMETATSMANETAMDAMZNMRVLASMLMSFTAVGONVDA
VST1.000.290.240.200.300.130.180.260.270.300.370.280.240.310.300.250.320.31
ORCL0.291.000.360.420.350.410.440.380.390.390.460.370.400.380.380.520.460.44
PLTR0.240.361.000.460.340.410.490.370.420.400.450.440.470.450.390.440.430.48
CRM0.200.420.461.000.310.670.720.440.480.370.450.390.530.420.410.580.430.47
MU0.300.350.340.311.000.330.320.430.420.630.480.570.430.590.620.400.610.58
ADBE0.130.410.410.670.331.000.690.500.510.360.420.430.550.420.440.630.450.49
NOW0.180.440.490.720.320.691.000.440.480.390.480.420.560.450.440.630.470.51
GOOGL0.260.380.370.440.430.500.441.000.600.460.450.490.640.470.500.620.490.51
META0.270.390.420.480.420.510.480.601.000.450.450.470.620.470.480.600.510.55
TSM0.300.390.400.370.630.360.390.460.451.000.530.610.460.630.680.470.650.66
ANET0.370.460.450.450.480.420.480.450.450.531.000.530.490.590.540.550.640.57
AMD0.280.370.440.390.570.430.420.490.470.610.531.000.500.660.640.500.600.68
AMZN0.240.400.470.530.430.550.560.640.620.460.490.501.000.510.510.650.510.56
MRVL0.310.380.450.420.590.420.450.470.470.630.590.660.511.000.660.490.670.66
ASML0.300.380.390.410.620.440.440.500.480.680.540.640.510.661.000.510.650.64
MSFT0.250.520.440.580.400.630.630.620.600.470.550.500.650.490.511.000.560.61
AVGO0.320.460.430.430.610.450.470.490.510.650.640.600.510.670.650.561.000.66
NVDA0.310.440.480.470.580.490.510.510.550.660.570.680.560.660.640.610.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2020 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю AI Stocks Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в AI Stocks Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации