AI Stocks Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5.56%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.56%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5.56%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	5.56%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5.56%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	5.56%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5.56%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	5.56%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5.56%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5.56%
CRM Salesforce, Inc.	Technology	5.56%
ORCL Oracle Corporation	Technology	5.56%
ADBE Adobe Inc	Technology	5.56%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	5.56%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	5.56%
MRVL Marvell Technology, Inc.	Technology	5.56%
VST Vistra Corp.	Utilities	5.56%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	5.56%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель AI Stocks Portfolio	2.99%	9.24%	30.09%	28.35%	68.30%	54.29%	35.28%	—
Активы портфеля:
ADBE Adobe Inc	-2.57%	-3.18%	-30.00%	-27.76%	-41.24%	-18.59%	-13.80%	9.70%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.14%	7.72%	128.95%	121.76%	322.01%	57.74%	43.72%	60.51%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
ANET Arista Networks, Inc.	1.38%	10.32%	19.36%	21.14%	60.82%	56.72%	47.39%	42.38%
ASML ASML Holding N.V.	6.54%	9.86%	64.06%	56.76%	134.10%	36.05%	21.93%	34.75%
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
CRM Salesforce, Inc.	-1.68%	0.40%	-30.92%	-29.37%	-33.00%	-4.89%	-4.74%	8.51%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	-1.36%	-9.30%	16.22%	15.96%	110.03%	44.20%	24.94%	25.89%
META Meta Platforms, Inc.	-1.28%	-3.98%	-11.24%	-12.06%	-15.84%	30.58%	12.31%	17.60%
MRVL Marvell Technology, Inc.	9.63%	69.78%	240.32%	214.35%	323.75%	69.41%	42.37%	41.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AI Stocks Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -9.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.65%	-4.42%	-5.10%	21.44%	18.40%	-0.89%							30.09%
2025	3.92%	-8.36%	-10.91%	3.96%	13.46%	13.53%	5.42%	-2.04%	10.61%	9.56%	-5.80%	1.35%	35.74%
2024	7.44%	12.60%	4.75%	-5.37%	6.88%	9.77%	-3.91%	2.60%	6.89%	0.57%	9.64%	3.14%	68.62%
2023	15.92%	0.11%	12.86%	-1.03%	20.35%	3.98%	6.09%	-0.97%	-5.09%	-0.55%	14.77%	5.50%	94.78%
2022	-10.91%	-4.34%	2.49%	-15.16%	0.11%	-11.96%	13.62%	-8.74%	-13.32%	3.72%	11.42%	-9.36%	-38.51%
2021	3.90%	-1.53%	1.13%	4.21%	0.92%	9.15%	2.53%	5.34%	-6.15%	10.34%	4.65%	1.72%	41.40%

Метрики бенчмарка

AI Stocks Portfolio has an annualized alpha of 13.20%, beta of 1.57, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.

This portfolio captured 204.83% of S&P 500 Index gains and 116.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 13.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 1.57 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: 13.20%

Бета: 1.57

R²: 0.75

Участие в росте: 204.83%

Участие в снижении: 116.46%

Комиссия

Комиссия AI Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AI Stocks Portfolio имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AI Stocks Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.56	1.94	+0.62
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.01	2.63	+0.38
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.35	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.82	2.59	+1.23
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.93	11.84	+0.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADBE Adobe Inc	4	-1.22	-1.83	0.78	-0.90	-1.52
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	97	4.91	4.51	1.60	11.69	24.15
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
ANET Arista Networks, Inc.	74	1.15	1.73	1.22	2.16	4.51
ASML ASML Holding N.V.	95	3.24	3.63	1.45	7.56	20.33
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
CRM Salesforce, Inc.	8	-0.88	-1.17	0.86	-0.84	-1.62
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.78	5.10	1.61	5.43	19.79
META Meta Platforms, Inc.	23	-0.45	-0.44	0.94	-0.48	-1.01
MRVL Marvell Technology, Inc.	97	4.70	4.28	1.59	12.37	28.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AI Stocks Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.56
За 5 лет: 1.14
За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.34%	0.37%	0.41%	0.53%	0.79%	0.53%	0.61%	0.82%	0.72%	0.53%	1.45%	0.68%
Активы портфеля:
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.50%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CRM Salesforce, Inc.	0.92%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.29%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.36%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRVL Marvell Technology, Inc.	0.08%	0.28%	0.22%	0.40%	0.65%	0.21%	0.50%	0.90%	1.48%	1.12%	1.73%	2.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AI Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 45.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка AI Stocks Portfolio составляет 6.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-45.19%окт. 2022 г.	9mo 20d	9mo 2d	1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-32.40%апр. 2025 г.	2mo 10d	2mo 21d	5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-17.98%март 2026 г.	5mo 1d	18d	5mo 19dокт. 2025 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2024 года2024	-17.47%авг. 2024 г.	25d	1mo 22d	2mo 17dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Коррекция 2021 года2021	-13.65%март 2021 г.	20d	3mo 4d	3mo 24dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is a clean bet on the AI and cloud-compute complex, with one utility sleeve, as if the market’s main businesses were chip demand, software spend, and the occasional electricity bill.

The numbers

The diversification ratio is 1.85 at 1Y, 84.5th percentile, then 1.54 / 76.7th, 1.45 / 75.2th, and 1.46 / 73.1th on inception, so the portfolio has real diversification benefit, though not the kind that makes correlations disappear.
Effective asset count is 18.0 of 18, which says the weights are spread evenly; concentration is in the covariance matrix, not the ledger.
Mean pairwise correlation is 0.48, with a high of 0.72 and low of 0.13; in other words, the portfolio is diversified, but mostly inside one ecosystem.

What works

The VST sleeve is genuinely different: its weakest correlations sit with software and cloud names, so it behaves like an outside factor rather than a decorative one.
The split between semiconductors, platform software, and internet giants gives the portfolio several earnings engines, which is the polite way to say it is not a single-stock disguised as a list.

What does not

The semiconductor cluster — NVIDIA (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Taiwan Semiconductor (TSM), ASML Holding (ASML), Broadcom (AVGO), Marvell Technology (MRVL), Micron Technology (MU) — is tightly bound, with portfolio correlations up to 0.80, so chip-cycle stress would not stay neatly in one corner.
The CRM / Adobe (ADBE) / ServiceNow (NOW) trio also moves together at 0.67–0.72 pairwise, which makes the software sleeve less diverse than the ticker count suggests.

Stress Scenario

A capex slowdown in AI infrastructure would likely hit chips, networking, and adjacent software at once; that is when the neat cluster map starts acting like one trade with many logos.

Worth knowing

The 1Y DR being well above the longer windows suggests diversification has improved recently, which usually means the portfolio is less of a single macro bet than it was in prior periods.
The portfolio’s structure is strongest when semiconductors, platform internet, and workflow software trade on different narratives; it becomes much more correlated when they are all trading on the same earnings-season script.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.81	1.53	1.45	1.46

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.46, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция AI Stocks Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция AI Stocks Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.81 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.83
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.72, а самая низкая у VST: 0.42.

0.42

0.52

0.57

0.58

0.58

0.59

0.61

0.62

0.62

0.62

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. AI Stocks Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.80, а самая низкая у VST: 0.43.

0.43

0.59

0.63

0.63

0.65

0.65

0.66

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VST	ORCL	PLTR	MU	CRM	ADBE	GOOGL	NOW	META	TSM	ANET	AMD	AMZN	MRVL	ASML	MSFT	AVGO	NVDA
VST	1.00	0.29	0.24	0.29	0.21	0.14	0.25	0.19	0.27	0.29	0.37	0.28	0.24	0.31	0.29	0.26	0.32	0.30
ORCL	0.29	1.00	0.36	0.35	0.42	0.41	0.38	0.44	0.39	0.39	0.46	0.37	0.40	0.38	0.39	0.52	0.46	0.44
PLTR	0.24	0.36	1.00	0.35	0.46	0.41	0.37	0.49	0.42	0.40	0.45	0.45	0.47	0.45	0.40	0.44	0.43	0.48
MU	0.29	0.35	0.35	1.00	0.32	0.33	0.43	0.33	0.43	0.63	0.48	0.57	0.43	0.59	0.62	0.41	0.60	0.58
CRM	0.21	0.42	0.46	0.32	1.00	0.67	0.45	0.72	0.48	0.38	0.46	0.40	0.53	0.43	0.43	0.58	0.44	0.48
ADBE	0.14	0.41	0.41	0.33	0.67	1.00	0.51	0.69	0.51	0.37	0.43	0.44	0.55	0.43	0.45	0.63	0.46	0.49
GOOGL	0.25	0.38	0.37	0.43	0.45	0.51	1.00	0.45	0.59	0.46	0.45	0.49	0.64	0.47	0.50	0.62	0.49	0.51
NOW	0.19	0.44	0.49	0.33	0.72	0.69	0.45	1.00	0.48	0.39	0.49	0.43	0.56	0.46	0.45	0.63	0.48	0.51
META	0.27	0.39	0.42	0.43	0.48	0.51	0.59	0.48	1.00	0.46	0.46	0.48	0.62	0.48	0.49	0.60	0.51	0.55
TSM	0.29	0.39	0.40	0.63	0.38	0.37	0.46	0.39	0.46	1.00	0.53	0.61	0.47	0.62	0.68	0.48	0.65	0.66
ANET	0.37	0.46	0.45	0.48	0.46	0.43	0.45	0.49	0.46	0.53	1.00	0.52	0.49	0.58	0.54	0.56	0.65	0.57
AMD	0.28	0.37	0.45	0.57	0.40	0.44	0.49	0.43	0.48	0.61	0.52	1.00	0.51	0.66	0.64	0.51	0.60	0.68
AMZN	0.24	0.40	0.47	0.43	0.53	0.55	0.64	0.56	0.62	0.47	0.49	0.51	1.00	0.51	0.52	0.64	0.51	0.56
MRVL	0.31	0.38	0.45	0.59	0.43	0.43	0.47	0.46	0.48	0.62	0.58	0.66	0.51	1.00	0.65	0.49	0.66	0.66
ASML	0.29	0.39	0.40	0.62	0.43	0.45	0.50	0.45	0.49	0.68	0.54	0.64	0.52	0.65	1.00	0.53	0.65	0.64
MSFT	0.26	0.52	0.44	0.41	0.58	0.63	0.62	0.63	0.60	0.48	0.56	0.51	0.64	0.49	0.53	1.00	0.57	0.61
AVGO	0.32	0.46	0.43	0.60	0.44	0.46	0.49	0.48	0.51	0.65	0.65	0.60	0.51	0.66	0.65	0.57	1.00	0.66
NVDA	0.30	0.44	0.48	0.58	0.48	0.49	0.51	0.51	0.55	0.66	0.57	0.68	0.56	0.66	0.64	0.61	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю AI Stocks Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в AI Stocks Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации