AI Stocks Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADBE Adobe Inc	Technology	5.56%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5.56%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5.56%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	5.56%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	5.56%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.56%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	5.56%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5.56%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5.56%
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	Technology	5.56%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5.56%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	5.56%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	5.56%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5.56%
ORCL Oracle Corporation	Technology	5.56%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	5.56%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5.56%
VST Vistra Corp.	Utilities	5.56%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-4.45%	-3.95%	-2.02%	16.73%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель AI Stocks Portfolio	1.88%	-3.00%	-6.99%	-3.97%	46.82%	46.84%	27.74%	—
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.77%	-3.68%	-5.76%	-6.13%	59.59%	85.01%	66.40%	69.75%
AVGO Broadcom Inc.	1.29%	-1.47%	-9.23%	-5.59%	87.53%	71.96%	48.74%	38.30%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.33%	5.84%	-1.84%	28.17%	104.52%	28.96%	20.99%	53.85%
MU Micron Technology, Inc.	8.88%	-10.82%	28.94%	102.24%	315.66%	83.59%	32.48%	42.36%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.05%	-7.22%	12.69%	19.02%	104.95%	56.55%	24.34%	32.58%
ASML ASML Holding N.V.	2.95%	-4.48%	27.27%	35.95%	106.05%	27.24%	17.57%	31.09%
MSFT Microsoft Corporation	-0.22%	-7.32%	-23.45%	-28.63%	-2.61%	9.46%	9.70%	22.41%
GOOGL Alphabet Inc Class A	3.42%	-2.91%	-4.92%	21.60%	89.99%	42.45%	23.00%	22.79%
AMZN Amazon.com, Inc	1.10%	1.05%	-8.77%	-4.56%	9.57%	26.80%	5.91%	21.54%
META Meta Platforms, Inc.	1.24%	-11.30%	-12.17%	-19.12%	-0.85%	40.18%	14.34%	17.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AI Stocks Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -9.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.65%	-4.42%	-5.10%	1.88%									-6.99%
2025	3.92%	-8.36%	-10.91%	3.96%	13.46%	13.53%	5.42%	-2.04%	10.61%	9.56%	-5.80%	1.35%	35.74%
2024	7.44%	12.60%	4.75%	-5.37%	6.88%	9.77%	-3.91%	2.60%	6.89%	0.57%	9.64%	3.14%	68.62%
2023	15.92%	0.11%	12.86%	-1.03%	20.35%	3.98%	6.09%	-0.97%	-5.09%	-0.55%	14.77%	5.50%	94.78%
2022	-10.91%	-4.34%	2.49%	-15.16%	0.11%	-11.96%	13.62%	-8.74%	-13.32%	3.72%	11.42%	-9.36%	-38.51%
2021	3.90%	-1.53%	1.13%	4.21%	0.92%	9.15%	2.53%	5.34%	-6.15%	10.34%	4.65%	1.72%	41.40%

Метрики бенчмарка

AI Stocks Portfolio: годовая альфа составляет 11.06%, бета — 1.56, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 194.61% роста S&P 500 Index и в 117.85% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 11.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 1.56 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: 11.06%

Бета: 1.56

R²: 0.76

Участие в росте: 194.61%

Участие в снижении: 117.85%

Комиссия

Комиссия AI Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AI Stocks Portfolio имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	0.92	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.41	+0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.72	1.41	+1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.31	6.61	+1.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	82	1.45	2.14	1.27	3.08	7.73
AVGO Broadcom Inc.	86	1.82	2.55	1.33	3.10	7.61
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	85	1.62	2.40	1.31	3.77	7.68
MU Micron Technology, Inc.	98	4.86	4.00	1.54	10.71	36.18
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	94	2.74	3.30	1.42	5.96	20.06
ASML ASML Holding N.V.	93	2.55	3.12	1.40	6.02	16.79
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.10	0.04	1.01	-0.03	-0.07
GOOGL Alphabet Inc Class A	95	2.95	3.90	1.48	4.57	17.62
AMZN Amazon.com, Inc	49	0.27	0.65	1.08	0.49	1.17
META Meta Platforms, Inc.	38	-0.02	0.27	1.03	0.02	0.06

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AI Stocks Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.47
За 5 лет: 0.91
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.40%	0.37%	0.41%	0.53%	0.79%	0.53%	0.61%	0.82%	0.72%	0.53%	1.45%	0.68%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.13%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.97%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
ASML ASML Holding N.V.	0.69%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
MSFT Microsoft Corporation	0.94%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.36%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AI Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 45.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка AI Stocks Portfolio составляет 12.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-45.19%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	387
-32.4%	24 янв. 2025 г.	50	4 апр. 2025 г.	54	24 июн. 2025 г.	104
-17.98%	30 окт. 2025 г.	103	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-17.47%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	37	26 сент. 2024 г.	55
-13.65%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	66	10 июн. 2021 г.	81

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VST	ORCL	PLTR	MU	CRM	ADBE	GOOGL	META	NOW	TSM	ANET	AMD	AMZN	MRVL	ASML	MSFT	AVGO	NVDA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.42	0.57	0.53	0.59	0.60	0.63	0.69	0.65	0.60	0.62	0.64	0.62	0.68	0.65	0.70	0.74	0.69	0.68	0.85
VST	0.42	1.00	0.30	0.25	0.30	0.22	0.15	0.26	0.28	0.20	0.29	0.37	0.28	0.24	0.32	0.30	0.26	0.32	0.31	0.43
ORCL	0.57	0.30	1.00	0.36	0.35	0.42	0.42	0.39	0.40	0.44	0.39	0.47	0.38	0.41	0.39	0.40	0.52	0.47	0.44	0.59
PLTR	0.53	0.25	0.36	1.00	0.36	0.46	0.40	0.38	0.44	0.48	0.41	0.46	0.47	0.48	0.48	0.42	0.43	0.44	0.49	0.66
MU	0.59	0.30	0.35	0.36	1.00	0.35	0.37	0.44	0.44	0.36	0.63	0.49	0.57	0.44	0.60	0.63	0.44	0.61	0.60	0.70
CRM	0.60	0.22	0.42	0.46	0.35	1.00	0.66	0.47	0.50	0.71	0.40	0.48	0.43	0.56	0.47	0.46	0.57	0.46	0.50	0.66
ADBE	0.63	0.15	0.42	0.40	0.37	0.66	1.00	0.53	0.53	0.69	0.39	0.45	0.47	0.57	0.47	0.49	0.63	0.48	0.51	0.65
GOOGL	0.69	0.26	0.39	0.38	0.44	0.47	0.53	1.00	0.60	0.47	0.46	0.47	0.50	0.64	0.49	0.51	0.64	0.50	0.52	0.67
META	0.65	0.28	0.40	0.44	0.44	0.50	0.53	0.60	1.00	0.50	0.46	0.47	0.49	0.62	0.50	0.50	0.61	0.53	0.56	0.68
NOW	0.60	0.20	0.44	0.48	0.36	0.71	0.69	0.47	0.50	1.00	0.41	0.52	0.46	0.59	0.50	0.49	0.63	0.50	0.53	0.68
TSM	0.62	0.29	0.39	0.41	0.63	0.40	0.39	0.46	0.46	0.41	1.00	0.54	0.62	0.47	0.63	0.69	0.50	0.66	0.66	0.75
ANET	0.64	0.37	0.47	0.46	0.49	0.48	0.45	0.47	0.47	0.52	0.54	1.00	0.53	0.51	0.60	0.55	0.58	0.65	0.59	0.75
AMD	0.62	0.28	0.38	0.47	0.57	0.43	0.47	0.50	0.49	0.46	0.62	0.53	1.00	0.51	0.66	0.65	0.54	0.60	0.70	0.76
AMZN	0.68	0.24	0.41	0.48	0.44	0.56	0.57	0.64	0.62	0.59	0.47	0.51	0.51	1.00	0.52	0.52	0.66	0.52	0.57	0.72
MRVL	0.65	0.32	0.39	0.48	0.60	0.47	0.47	0.49	0.50	0.50	0.63	0.60	0.66	0.52	1.00	0.65	0.53	0.67	0.68	0.78
ASML	0.70	0.30	0.40	0.42	0.63	0.46	0.49	0.51	0.50	0.49	0.69	0.55	0.65	0.52	0.65	1.00	0.56	0.66	0.66	0.77
MSFT	0.74	0.26	0.52	0.43	0.44	0.57	0.63	0.64	0.61	0.63	0.50	0.58	0.54	0.66	0.53	0.56	1.00	0.59	0.62	0.75
AVGO	0.69	0.32	0.47	0.44	0.61	0.46	0.48	0.50	0.53	0.50	0.66	0.65	0.60	0.52	0.67	0.66	0.59	1.00	0.67	0.79
NVDA	0.68	0.31	0.44	0.49	0.60	0.50	0.51	0.52	0.56	0.53	0.66	0.59	0.70	0.57	0.68	0.66	0.62	0.67	1.00	0.81
Portfolio	0.85	0.43	0.59	0.66	0.70	0.66	0.65	0.67	0.68	0.68	0.75	0.75	0.76	0.72	0.78	0.77	0.75	0.79	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

AI Stocks Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов