PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRM с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с AVGO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CRM (Salesforce, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 40.73%/yr for AVGO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 7.91% против 40.73% соответственно.

CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%

AVGO

1 день
1.98%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.92%
С начала года
9.67%
1 год
34.44%
3 года*
63.51%
5 лет*
54.04%
10 лет*
40.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
AVGO
Broadcom Inc.		9.67%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between CRM and AVGO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.42

The correlation between CRM and AVGO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$142.33B

AVGO:

$1.80T

EPS

CRM:

$8.59

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

CRM:

20.23

AVGO:

62.92

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

AVGO:

0.78

Коэффициент P/S

CRM:

3.79

AVGO:

24.45

Коэффициент P/B

CRM:

4.42

AVGO:

21.03

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

CRM vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.73

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.28

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.21

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

2.49

-3.90

CRM vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и AVGO

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-48.30%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-28.67%

-15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-41.15%

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-41.15%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-48.30%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.15%

-21.35%

-30.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-8.05%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.57%

13.84%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и AVGO

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 10.92%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

13.79%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

34.41%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

47.31%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

43.87%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

39.68%

-4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и AVGO

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности AVGO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.67%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
11.13B
22.19B
(CRM) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
67.2%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and AVGO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (13.79%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор