PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с ORCL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CRM (Salesforce, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CRM returned 7.59%/yr vs 15.99%/yr for ORCL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -23.33%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 7.59% против 15.99% соответственно.

CRM

1 день
5.45%
1 месяц
-16.91%
С начала года
-39.91%
6 месяцев
-40.18%
1 год
-41.59%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
7.59%

ORCL

1 день
-2.58%
1 месяц
-34.21%
С начала года
-23.33%
6 месяцев
-24.52%
1 год
-28.64%
3 года*
9.30%
5 лет*
15.16%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-39.91%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
ORCL
Oracle Corporation		-23.33%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between CRM and ORCL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.45

The correlation between CRM and ORCL shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$137.94B

ORCL:

$432.96B

EPS

CRM:

$8.59

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

CRM:

18.43

ORCL:

25.34

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

ORCL:

1.04

Коэффициент P/S

CRM:

3.45

ORCL:

6.43

Коэффициент P/B

CRM:

4.03

ORCL:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

CRM vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.46

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-0.40

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.51

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

-0.81

-1.02

CRM vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и ORCL

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-84.19%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-58.25%

+13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-58.25%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-58.25%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-58.25%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.40%

-54.40%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-29.12%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

36.52%

-14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и ORCL

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 17.45%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

24.66%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

42.00%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

64.82%

-26.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

42.38%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

35.27%

+0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и ORCL

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ORCL в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.08%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.35%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
11.13B
19.18B
(CRM) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRM and ORCL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (24.66%) compared to CRM (17.45%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs ORCL's -84.19%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор