PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASML с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с CRM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ASML (ASML Holding N.V.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 33.59%/yr vs 7.91%/yr for CRM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.06%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 33.59% против 7.91% соответственно.

ASML

1 день
-0.49%
1 месяц
-9.88%
6 месяцев
28.45%
С начала года
63.12%
1 год
138.60%
3 года*
37.24%
5 лет*
20.47%
10 лет*
33.59%

CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		63.12%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
CRM
Salesforce, Inc.		-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between ASML and CRM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.42

The correlation between ASML and CRM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$670.25B

CRM:

$142.33B

EPS

ASML:

€27.54

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

ASML:

55.22

CRM:

20.23

Коэффициент PEG

ASML:

3.63

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

ASML:

16.63

CRM:

3.79

Коэффициент P/B

ASML:

26.82

CRM:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

€35.33B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

€18.63B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

€13.77B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

ASML vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
-0.85

+3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-1.13

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.87

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.81

-0.76

+8.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.29

-1.41

+25.70

ASML vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и CRM

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-70.50%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-43.98%

+26.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-58.67%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-58.67%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-58.67%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-52.15%

+39.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.06%

-16.32%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

23.57%

-17.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и CRM

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

10.92%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.22%

32.26%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

39.41%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

37.42%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

35.52%

+3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и CRM

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CRM в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
9.33B
11.13B
(ASML) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, CRM значения в USD

Сравнение рентабельности ASML и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
54.0%
76.9%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and CRM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.75%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs CRM's -70.50%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор