Сравнение AMZN с CRM
AMZN (Amazon.com, Inc) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.72%/yr vs 7.59%/yr for CRM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -39.91%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 20.72% против 7.59% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 20.72%
CRM
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -40.18%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам AMZN и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.81% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
CRM Salesforce, Inc. | -39.91% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between AMZN and CRM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between AMZN and CRM has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.53T
CRM:
$137.94B
AMZN:
$8.37
CRM:
$8.59
AMZN:
27.80
CRM:
18.43
AMZN:
0.67
CRM:
0.04
AMZN:
3.40
CRM:
3.45
AMZN:
5.73
CRM:
4.03
AMZN:
$742.78B
CRM:
$42.83B
AMZN:
$348.59B
CRM:
$33.25B
AMZN:
$152.71B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. CRM — Ранг доходности на риск
AMZN
CRM
Сравнение AMZN c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.92 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -1.83 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и CRM
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -70.50% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -44.68% | +22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -58.67% | +27.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -58.67% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -58.67% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -56.40% | +41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -16.21% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 22.42% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и CRM
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 10.52%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 17.45% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 32.29% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 38.54% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 37.23% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 35.42% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и CRM
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.08% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и CRM
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and CRM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.45%) compared to AMZN (10.52%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs CRM's -70.50%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор