PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с MRVL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ADBE (Adobe Inc) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 8.17%/yr vs 41.01%/yr for MRVL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -42.08%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 214.30%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 8.17% против 41.01% соответственно.

ADBE

1 день
4.82%
1 месяц
-21.79%
С начала года
-42.08%
6 месяцев
-42.70%
1 год
-47.46%
3 года*
-25.45%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
8.17%

MRVL

1 день
-5.15%
1 месяц
30.13%
С начала года
214.30%
6 месяцев
209.35%
1 год
246.67%
3 года*
64.45%
5 лет*
37.03%
10 лет*
41.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-42.08%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		214.30%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between ADBE and MRVL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.43

The correlation between ADBE and MRVL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$81.50B

MRVL:

$238.31B

EPS

ADBE:

$17.42

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

ADBE:

11.64

MRVL:

92.11

Коэффициент PEG

ADBE:

0.82

MRVL:

0.17

Коэффициент P/S

ADBE:

3.34

MRVL:

26.70

Коэффициент P/B

ADBE:

7.08

MRVL:

13.08

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

ADBE vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 22
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBEMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
3.25

-4.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
3.45

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.47

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

8.96

-9.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

20.44

-22.28

ADBE vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и MRVL

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-91.60%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-26.36%

-24.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.53%

-60.79%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.90%

-61.88%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.90%

-61.88%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.55%

-15.69%

-54.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-46.69%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.75%

11.67%

+14.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и MRVL

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.90%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 44.25%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

44.25%

-27.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.84%

58.26%

-28.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

72.76%

-37.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

62.44%

-25.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.47%

52.22%

-17.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и MRVL

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.62B
2.42B
(ADBE) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
89.2%
52.2%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and MRVL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (44.25%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор