PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с MSFT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CRM (Salesforce, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.91% против 23.18% соответственно.

CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CRM and MSFT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.50

The correlation between CRM and MSFT shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$142.33B

MSFT:

$2.99T

EPS

CRM:

$8.59

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CRM:

20.23

MSFT:

23.96

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

MSFT:

1.68

Коэффициент P/S

CRM:

3.79

MSFT:

9.43

Коэффициент P/B

CRM:

4.42

MSFT:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CRM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.75

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-0.93

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.88

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.60

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.10

-0.32

CRM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и MSFT

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-69.38%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-34.50%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-34.50%

-24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-37.15%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-37.15%

-21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.15%

-25.32%

-26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-21.80%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.57%

18.74%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и MSFT

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

10.25%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

24.51%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

27.52%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

27.07%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

27.15%

+8.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и MSFT

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности MSFT в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
11.13B
82.89B
(CRM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%20222023202420252026
76.9%
67.6%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and MSFT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (10.92%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор