PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRM с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с TSM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CRM (Salesforce, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 33.60%/yr for TSM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 33.07%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 7.91% против 33.60% соответственно.

CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%

TSM

1 день
0.99%
1 месяц
-12.94%
6 месяцев
18.10%
С начала года
33.07%
1 год
69.17%
3 года*
62.80%
5 лет*
29.92%
10 лет*
33.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		33.07%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between CRM and TSM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.38

The correlation between CRM and TSM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$142.33B

TSM:

$2.09T

EPS

CRM:

$8.59

TSM:

NT$432.27

Коэффициент P/E

CRM:

20.23

TSM:

30.13

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

TSM:

0.84

Коэффициент P/S

CRM:

3.79

TSM:

15.18

Коэффициент P/B

CRM:

4.42

TSM:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

TSM:

NT$4.45T

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

TSM:

NT$2.86T

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

TSM:

NT$3.20T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

CRM vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.77

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.36

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.83

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

12.06

-13.47

CRM vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и TSM

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-89.08%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-18.14%

-25.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-36.82%

-21.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-56.47%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-56.47%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.15%

-15.76%

-36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-42.73%

+26.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.57%

5.76%

+17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и TSM

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 10.92%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

16.57%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

31.69%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

39.45%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

38.06%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

34.60%

+0.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и TSM

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности TSM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.88%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
11.13B
1.27T
(CRM) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRM значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности CRM и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
67.7%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and TSM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (16.57%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор