PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с TSM

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CRM (Salesforce, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 7.59%/yr vs 35.83%/yr for TSM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 43.01%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 7.59% против 35.83% соответственно.

CRM

1 день
5.45%
1 месяц
-16.91%
С начала года
-39.91%
6 месяцев
-40.18%
1 год
-41.59%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
7.59%

TSM

1 день
-0.61%
1 месяц
3.56%
С начала года
43.01%
6 месяцев
43.50%
1 год
91.22%
3 года*
64.09%
5 лет*
32.11%
10 лет*
35.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-39.91%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		43.01%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between CRM and TSM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.39

The correlation between CRM and TSM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$137.94B

TSM:

$2.24T

EPS

CRM:

$8.59

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

CRM:

18.43

TSM:

36.83

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

TSM:

1.06

Коэффициент P/S

CRM:

3.45

TSM:

17.31

Коэффициент P/B

CRM:

4.03

TSM:

12.13

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

CRM vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.52

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
3.09

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

5.27

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

18.40

-20.23

CRM vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и TSM

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-89.08%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-18.14%

-26.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-36.82%

-21.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-56.47%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-56.47%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.40%

-7.55%

-48.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-42.80%

+26.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

5.19%

+17.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и TSM

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

16.19%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

29.97%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

37.94%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

37.76%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

34.38%

+1.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и TSM

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности TSM в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.08%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.81%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
11.13B
1.15T
(CRM) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRM значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности CRM и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
66.3%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and TSM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.45%) compared to TSM (16.19%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор