PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с TSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 8.51% против 35.71% соответственно.

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between CRM and TSM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г.

0.39

The correlation between CRM and TSM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$159.00B

TSM:

$2.21T

EPS

CRM:

$8.59

TSM:

$373.98

Коэффициент P/E

CRM:

21.25

TSM:

1.14

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

TSM:

0.03

Коэффициент P/S

CRM:

3.98

TSM:

0.54

Коэффициент P/B

CRM:

4.64

TSM:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

TSM:

$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

TSM:

$2.55T

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

TSM:

$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

CRM vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
3.06

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.62

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.44

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

6.13

-6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

21.94

-23.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

3.06

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.85

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.05

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CRM и TSM

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-89.08%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-18.14%

-21.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-36.82%

-17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-56.47%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-56.47%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-4.45%

-45.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-42.87%

+26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

5.06%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и TSM

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

12.47%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

28.23%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

36.40%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

37.40%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

34.20%

+1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и TSM

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности TSM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
11.13B
1.15T
(CRM) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
66.3%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and TSM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор