Сравнение AVGO с ADBE
AVGO (Broadcom Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AVGO returned 41.13%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 41.13% против 8.17% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -18.17%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 64.61%
- 5 лет*
- 54.05%
- 10 лет*
- 41.13%
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам AVGO и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 5.86% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between AVGO and ADBE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between AVGO and ADBE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.78T
ADBE:
$81.50B
AVGO:
$6.01
ADBE:
$17.42
AVGO:
60.74
ADBE:
11.64
AVGO:
0.75
ADBE:
0.82
AVGO:
23.60
ADBE:
3.34
AVGO:
20.30
ADBE:
7.08
AVGO:
$75.47B
ADBE:
$25.20B
AVGO:
$50.53B
ADBE:
$22.46B
AVGO:
$42.03B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. ADBE — Ранг доходности на риск
AVGO
ADBE
Сравнение AVGO c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.94 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.84 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и ADBE
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -79.89% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -50.67% | +22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -69.53% | +28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -71.90% | +30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -71.90% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -70.55% | +46.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -26.03% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 25.75% | -12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и ADBE
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.88% | 16.90% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 29.84% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.50% | 35.06% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 36.65% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.59% | 34.47% | +5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и ADBE
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.70% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и ADBE
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and ADBE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.88%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs ADBE's -79.89%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор