Сравнение AVGO с ADBE
AVGO (Broadcom Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AVGO returned 40.73%/yr vs 9.12%/yr for ADBE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.93%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 40.73% против 9.12% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам AVGO и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between AVGO and ADBE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between AVGO and ADBE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.80T
ADBE:
$93.31B
AVGO:
$6.01
ADBE:
$17.42
AVGO:
62.92
ADBE:
13.48
AVGO:
0.78
ADBE:
0.95
AVGO:
24.45
ADBE:
3.87
AVGO:
21.03
ADBE:
8.19
AVGO:
$75.47B
ADBE:
$25.20B
AVGO:
$50.53B
ADBE:
$22.46B
AVGO:
$42.03B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. ADBE — Ранг доходности на риск
AVGO
ADBE
Сравнение AVGO c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.75 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.44 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и ADBE
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -79.89% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -48.13% | +19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -69.53% | +28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -71.90% | +30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -71.90% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -65.90% | +44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -26.10% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 24.87% | -11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и ADBE
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 10.20% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 30.49% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 36.07% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 36.88% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 34.58% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и ADBE
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и ADBE
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and ADBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs ADBE's -79.89%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор