PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AVGO и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 41.32% против 9.70% соответственно.


AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и ADBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.
14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
ADBE
Adobe Inc
-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between AVGO and ADBE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.45

The correlation between AVGO and ADBE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.93T

ADBE:

$100.69B

EPS

AVGO:

$6.01

ADBE:

$17.19

Коэффициент P/E

AVGO:

65.99

ADBE:

14.25

Коэффициент PEG

AVGO:

0.82

ADBE:

1.00

Коэффициент P/S

AVGO:

25.64

ADBE:

4.20

Коэффициент P/B

AVGO:

22.05

ADBE:

8.81

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

ADBE:

$24.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

ADBE:

$21.82B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

ADBE:

$9.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Broadcom Inc.

Adobe Inc

Доходность на риск

AVGO vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGOADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.78

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.90

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-1.52

+6.69

AVGO vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGOADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-1.22

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

-0.38

+1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.28

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.41

+0.68

Просадки

Сравнение просадок AVGO и ADBE

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и ADBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGOADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-79.89%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-45.86%

+17.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-64.50%

+23.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-67.26%

+26.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-67.26%

+18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-64.41%

+46.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-25.98%

+18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

27.17%

-15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и ADBE

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGOADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

14.05%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

28.21%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

33.86%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

36.34%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

34.36%

+5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и ADBE

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
6.40B
(AVGO) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Adobe Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
67.2%
89.6%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.


Часто задаваемые вопросы


AVGO and ADBE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs ADBE's -79.89%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор