PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с MU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 9.70% против 55.03% соответственно.

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
MU
Micron Technology, Inc.		232.74%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between ADBE and MU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г.

0.36

The correlation between ADBE and MU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$100.69B

MU:

$1.08T

EPS

ADBE:

$17.19

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

ADBE:

14.25

MU:

44.66

Коэффициент PEG

ADBE:

1.00

MU:

0.17

Коэффициент P/S

ADBE:

4.20

MU:

18.53

Коэффициент P/B

ADBE:

8.81

MU:

14.94

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$24.45B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$21.82B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.71B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

ADBE vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBEMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
11.44

-12.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
6.27

-8.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.81

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

25.90

-26.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

100.37

-101.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBE vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 11.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBEMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

11.44

-12.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

1.24

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.11

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ADBE и MU

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-98.25%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.86%

-30.28%

-15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-57.63%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.26%

-57.63%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.26%

-57.63%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.41%

-12.07%

-52.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-58.19%

+32.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

7.80%

+19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и MU

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

34.16%

-20.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.21%

56.74%

-28.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.86%

68.70%

-34.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

52.91%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.36%

49.99%

-15.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и MU

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.40B
23.86B
(ADBE) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
89.6%
74.4%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and MU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор