PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с MU

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ADBE (Adobe Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 8.17%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -42.08%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 8.17% против 56.72% соответственно.

ADBE

1 день
4.82%
1 месяц
-21.79%
С начала года
-42.08%
6 месяцев
-42.70%
1 год
-47.46%
3 года*
-25.45%
5 лет*
-18.95%
10 лет*
8.17%

MU

1 день
-6.69%
1 месяц
16.61%
С начала года
296.90%
6 месяцев
297.93%
1 год
809.78%
3 года*
158.00%
5 лет*
69.89%
10 лет*
56.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-42.08%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
MU
Micron Technology, Inc.		296.90%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between ADBE and MU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г.

0.36

The correlation between ADBE and MU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$81.50B

MU:

$1.29T

EPS

ADBE:

$17.42

MU:

$44.42

Коэффициент P/E

ADBE:

11.64

MU:

25.49

Коэффициент PEG

ADBE:

0.82

MU:

0.10

Коэффициент P/S

ADBE:

3.34

MU:

14.25

Коэффициент P/B

ADBE:

7.08

MU:

12.84

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

ADBE vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 22
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBEMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
10.86

-12.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
5.91

-8.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.76

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

26.71

-27.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

103.68

-105.52

ADBE vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и MU

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-98.25%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-30.28%

-20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.53%

-57.63%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.90%

-57.63%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.90%

-57.63%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.55%

-6.69%

-63.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-58.11%

+32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.75%

7.89%

+17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и MU

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.90%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

36.77%

-19.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.84%

61.80%

-31.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

74.47%

-39.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

54.50%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.47%

50.65%

-16.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и MU

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.04%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
6.62B
41.46B
(ADBE) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
89.2%
84.6%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and MU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (36.77%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор