PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VST с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VST с TSM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VST (Vistra Corp.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VST returned 56.74%/yr vs 29.92%/yr for TSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 33.07%.

VST

1 день
1.64%
1 месяц
-3.38%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-1.80%
1 год
-17.71%
3 года*
79.06%
5 лет*
56.74%
10 лет*
—

TSM

1 день
0.99%
1 месяц
-12.94%
6 месяцев
18.10%
С начала года
33.07%
1 год
69.17%
3 года*
62.80%
5 лет*
29.92%
10 лет*
33.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-1.80%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		33.07%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between VST and TSM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.26

The correlation between VST and TSM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$53.27B

TSM:

$2.09T

EPS

VST:

$9.68

TSM:

NT$432.27

Коэффициент P/E

VST:

16.33

TSM:

30.13

Коэффициент PEG

VST:

0.37

TSM:

0.84

Коэффициент P/S

VST:

2.08

TSM:

15.18

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$17.20B

TSM:

NT$4.45T

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$1.12B

TSM:

NT$2.86T

EBITDA (12 мес.)

VST:

$4.34B

TSM:

NT$3.20T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с BEVST с DUKVST с CEG
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

VST vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.77

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.36

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.83

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

12.06

-12.85

VST vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и TSM

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-89.08%

+35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-18.14%

-19.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-36.82%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-56.47%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.20%

-15.76%

-11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-42.73%

+28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.32%

5.76%

+16.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и TSM

Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 10.86%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

16.57%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

31.69%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.76%

39.45%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.96%

38.06%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.18%

34.60%

+7.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и TSM

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TSM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.88%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
VST
Vistra Corp.		0.58%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
5.64B
1.27T
(VST) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VST значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности VST и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vistra Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
67.7%
Активы портфеля
VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

Часто задаваемые вопросы

VST and TSM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (16.57%) compared to VST (10.86%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор