Сравнение ADBE с ASML
ADBE (Adobe Inc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ADBE returned 10.01%/yr vs 34.11%/yr for ASML. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 61.93%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.01% против 34.11% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -37.88%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -12.67%
- 10 лет*
- 10.01%
ASML
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 61.93%
- 6 месяцев
- 51.85%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 34.11%
Сравнение доходности по годам ADBE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -26.79% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ASML ASML Holding N.V. | 61.93% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ADBE and ASML is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1995 г. | 0.42 |
The correlation between ADBE and ASML shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$105.31B
ASML:
$665.86B
ADBE:
$17.19
ASML:
$25.86
ADBE:
14.91
ASML:
66.77
ADBE:
1.05
ASML:
4.39
ADBE:
4.39
ASML:
19.84
ADBE:
9.21
ASML:
31.97
ADBE:
$24.45B
ASML:
$33.69B
ADBE:
$21.82B
ASML:
$17.72B
ADBE:
$9.71B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ASML — Ранг доходности на риск
ADBE
ASML
Сравнение ADBE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 7.48 | -8.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 20.18 | -21.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 3.29 | -4.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.52 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.89 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ASML
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -90.00% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.95% | -17.85% | -28.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -45.38% | -19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -56.84% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -56.84% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.78% | 0.00% | -62.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -28.15% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.83% | 6.61% | +20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ASML
Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 13.95% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 14.67% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 32.21% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 40.58% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.32% | 42.03% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 38.50% | -4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ASML
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ASML
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ASML have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (14.67%) compared to ADBE (13.95%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор