PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADBE с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADBE и ASML составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ADBE с ASML

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или ASML.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADBE:

-0.26

ASML:

-0.45

Коэф-т Сортино

ADBE:

-0.35

ASML:

-0.34

Коэф-т Омега

ADBE:

0.95

ASML:

0.95

Коэф-т Кальмара

ADBE:

-0.31

ASML:

-0.47

Коэф-т Мартина

ADBE:

-0.72

ASML:

-0.71

Индекс Язвы

ADBE:

21.68%

ASML:

30.19%

Дневная вол-ть

ADBE:

36.71%

ASML:

48.57%

Макс. просадка

ADBE:

-79.89%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

ADBE:

-41.40%

ASML:

-31.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$171.93B

ASML:

$293.54B

EPS

ADBE:

$15.13

ASML:

$25.08

Коэффициент P/E

ADBE:

26.66

ASML:

29.77

Коэффициент PEG

ADBE:

1.36

ASML:

1.45

Коэффициент P/S

ADBE:

7.80

ASML:

9.56

Коэффициент P/B

ADBE:

13.51

ASML:

14.79

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$16.73B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$14.94B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$7.03B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 17.73% против 22.38% соответственно.

ADBE

С начала года

-9.28%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-21.85%

1 год

-9.30%

3 года

-2.09%

5 лет

0.68%

10 лет

17.73%

ASML

С начала года

8.25%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

5.45%

1 год

-21.55%

3 года

10.86%

5 лет

17.66%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

ASML Holding N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADBE и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADBE c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и ASML

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.91%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ADBE и ASML

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ASML.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и ASML

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 6.26%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.71B
7.74B
(ADBE) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
89.1%
54.0%
(ADBE) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.