Сравнение ADBE с ASML
ADBE (Adobe Inc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ADBE returned 9.18%/yr vs 34.26%/yr for ASML. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.77%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.42%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 9.18% против 34.26% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
ASML
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 34.51%
- С начала года
- 67.42%
- 1 год
- 138.44%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам ADBE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.42% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ADBE and ASML is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.42 |
The correlation between ADBE and ASML shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$93.54B
ASML:
$687.92B
ADBE:
$17.42
ASML:
€27.54
ADBE:
13.51
ASML:
56.48
ADBE:
0.95
ASML:
3.72
ADBE:
3.88
ASML:
17.01
ADBE:
8.21
ASML:
27.43
ADBE:
$25.20B
ASML:
€35.33B
ADBE:
$22.46B
ASML:
€18.63B
ADBE:
$9.68B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ASML — Ранг доходности на риск
ADBE
ASML
Сравнение ADBE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 7.80 | -8.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 24.37 | -25.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ASML
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -90.00% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -17.85% | -30.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -45.38% | -24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -56.84% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -56.84% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.82% | -10.28% | -55.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -28.06% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 5.77% | +18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ASML
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 11.88%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 18.66% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 36.49% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 45.82% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 43.07% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 39.00% | -4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ASML
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ASML
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ASML have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.66%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор