Сравнение ADBE с ASML
ADBE (Adobe Inc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ADBE returned 10.10%/yr vs 32.64%/yr for ASML. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -25.91%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 57.62%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.10% против 32.64% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
ASML
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.93%
- 6 месяцев
- 25.93%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 144.96%
- 3 года*
- 36.59%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 26.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $3.17B | $3.33B | $3.44B |
Сравнение доходности по годам ADBE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ASML ASML Holding N.V. | 57.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ADBE and ASML is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.42 |
The correlation between ADBE and ASML shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$103.08B
ASML:
$646.82B
ADBE:
$17.42
ASML:
€27.54
ADBE:
14.89
ASML:
52.83
ADBE:
1.05
ASML:
3.48
ADBE:
4.27
ASML:
15.91
ADBE:
9.05
ASML:
25.66
ADBE:
$25.20B
ASML:
€35.33B
ADBE:
$22.46B
ASML:
€18.63B
ADBE:
$9.68B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ASML — Ранг доходности на риск
ADBE
ASML
Сравнение ADBE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 6.64 | -7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 21.97 | -22.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ASML
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -90.00% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -21.95% | -25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -45.38% | -24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -56.84% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -56.84% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.33% | -15.53% | -46.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -28.04% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 6.62% | +18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ASML
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 13.85% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.30% | 37.36% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 46.09% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 43.31% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 39.16% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ASML
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ASML
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ASML have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.91%) compared to ASML (13.85%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор