PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADBE с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с ASML

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или ASML.

Корреляция

Корреляция между ADBE и ASML составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8,473.15%
39,668.56%
ADBE
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADBE:

-0.56

ASML:

-0.46

Коэф-т Сортино

ADBE:

-0.64

ASML:

-0.35

Коэф-т Омега

ADBE:

0.90

ASML:

0.95

Коэф-т Кальмара

ADBE:

-0.44

ASML:

-0.47

Коэф-т Мартина

ADBE:

-1.08

ASML:

-0.74

Индекс Язвы

ADBE:

20.45%

ASML:

29.21%

Дневная вол-ть

ADBE:

36.88%

ASML:

48.34%

Макс. просадка

ADBE:

-79.89%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

ADBE:

-44.32%

ASML:

-35.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$162.33B

ASML:

$271.44B

EPS

ADBE:

$15.16

ASML:

$25.06

Коэффициент P/E

ADBE:

25.12

ASML:

27.55

Коэффициент PEG

ADBE:

1.24

ASML:

1.33

Коэффициент P/S

ADBE:

7.37

ASML:

8.81

Коэффициент P/B

ADBE:

12.40

ASML:

13.59

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$22.04B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$19.61B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.14B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 17.52% против 21.81% соответственно.

ADBE

С начала года

-13.81%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-22.52%

1 год

-20.59%

5 лет

0.85%

10 лет

17.52%

ASML

С начала года

2.43%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

6.04%

1 год

-21.97%

5 лет

19.44%

10 лет

21.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADBE и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADBE c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.56
-0.46
ADBE
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и ASML

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.96%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ADBE и ASML

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.32%
-35.13%
ADBE
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и ASML

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 6.69%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.69%
12.46%
ADBE
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
5.71B
7.74B
(ADBE) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
89.1%
54.0%
(ADBE) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.