PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSM с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с NOW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, TSM returned 33.60%/yr vs 21.83%/yr for NOW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -31.65%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 33.60% против 21.83% соответственно.

TSM

1 день
0.99%
1 месяц
-12.94%
6 месяцев
18.10%
С начала года
33.07%
1 год
69.17%
3 года*
62.80%
5 лет*
29.92%
10 лет*
33.60%

NOW

1 день
1.41%
1 месяц
10.16%
6 месяцев
-17.76%
С начала года
-31.65%
1 год
-45.66%
3 года*
-3.47%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
21.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		33.07%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
NOW
ServiceNow, Inc		-31.65%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between TSM and NOW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.35

The correlation between TSM and NOW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.09T

NOW:

$107.98B

EPS

TSM:

NT$432.27

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

TSM:

30.13

NOW:

62.31

Коэффициент PEG

TSM:

0.84

NOW:

0.53

Коэффициент P/S

TSM:

15.18

NOW:

7.84

Коэффициент P/B

TSM:

10.50

NOW:

8.02

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

NT$4.45T

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

NT$2.86T

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

NT$3.20T

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA

Доходность на риск

TSM vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.88

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-1.21

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.85

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

-0.78

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

-1.30

+13.36

TSM vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и NOW

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-64.54%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-58.34%

+40.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-64.54%

+27.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-64.54%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-64.54%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-55.27%

+39.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.73%

-14.07%

-28.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

35.08%

-29.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и NOW

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с ServiceNow, Inc (NOW) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

15.76%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

47.81%

-16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

52.41%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.06%

44.04%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.60%

40.94%

-6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и NOW

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.88%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.27T
3.77B
(TSM) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в TWD, NOW значения в USD

Сравнение рентабельности TSM и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
67.7%
75.1%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and NOW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (16.57%) compared to NOW (15.76%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs NOW's -64.54%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор