PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOW с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NOW и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4,011.34%
44,716.92%
NOW
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность 43.16%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 186.76%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 31.66% против 76.77% соответственно.


NOW

С начала года

43.16%

1 месяц

10.07%

6 месяцев

32.20%

1 год

55.05%

5 лет (среднегодовая)

31.28%

10 лет (среднегодовая)

31.66%

NVDA

С начала года

186.76%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

53.55%

1 год

187.03%

5 лет (среднегодовая)

94.86%

10 лет (среднегодовая)

76.77%

Фундаментальные показатели


NOWNVDA
Рыночная капитализация$216.28B$3.64T
EPS$6.39$2.18
Цена/прибыль164.0568.02
PEG коэффициент2.841.14
Общая выручка (12 мес.)$10.46B$78.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.29B$59.77B
EBITDA (12 мес.)$1.88B$52.02B

Основные характеристики


NOWNVDA
Коэф-т Шарпа1.673.68
Коэф-т Сортино2.203.78
Коэф-т Омега1.321.49
Коэф-т Кальмара2.657.04
Коэф-т Мартина8.9522.20
Индекс Язвы6.19%8.58%
Дневная вол-ть33.17%51.84%
Макс. просадка-51.30%-89.73%
Текущая просадка-3.52%-4.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NOW и NVDA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOW c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOW, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.673.68
Коэффициент Сортино NOW, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.203.78
Коэффициент Омега NOW, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.49
Коэффициент Кальмара NOW, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.657.04
Коэффициент Мартина NOW, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.9522.20
NOW
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
3.68
NOW
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и NVDA

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок NOW и NVDA

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.52%
-4.63%
NOW
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и NVDA

Текущая волатильность для ServiceNow, Inc. (NOW) составляет 8.09%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что NOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.09%
10.50%
NOW
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию