Сравнение ORCL с ASML
ORCL (Oracle Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 33.59%/yr for ASML. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 63.12%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 13.12% против 33.59% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
Сравнение доходности по годам ORCL и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ORCL and ASML is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.42 |
The correlation between ORCL and ASML shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
ASML:
$670.25B
ORCL:
$5.86
ASML:
€27.54
ORCL:
20.71
ASML:
55.22
ORCL:
0.85
ASML:
3.63
ORCL:
5.25
ASML:
16.63
ORCL:
8.22
ASML:
26.82
ORCL:
$67.36B
ASML:
€35.33B
ORCL:
$79.58B
ASML:
€18.63B
ORCL:
$6.20B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. ASML — Ранг доходности на риск
ORCL
ASML
Сравнение ORCL c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 7.81 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 24.29 | -25.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и ASML
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -90.00% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -17.85% | -44.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -45.38% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -56.84% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -56.84% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -12.59% | -50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -28.06% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 5.75% | +33.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и ASML
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 17.75% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 36.22% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 45.08% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 43.09% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 39.00% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и ASML
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and ASML have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор