Сравнение ADBE с CRM
ADBE (Adobe Inc) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 8.51%/yr for CRM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADBE показывает доходность -30.00%, а CRM немного ниже – -30.92%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.51% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам ADBE и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ADBE and CRM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.57 |
The correlation between ADBE and CRM shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
CRM:
$159.00B
ADBE:
$17.19
CRM:
$8.59
ADBE:
14.25
CRM:
21.25
ADBE:
1.00
CRM:
0.04
ADBE:
4.20
CRM:
3.98
ADBE:
8.81
CRM:
4.64
ADBE:
$24.45B
CRM:
$42.83B
ADBE:
$21.82B
CRM:
$33.25B
ADBE:
$9.71B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. CRM — Ранг доходности на риск
ADBE
CRM
Сравнение ADBE c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.84 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.62 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и CRM
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -70.50% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -39.36% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -54.70% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -58.62% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -58.62% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -49.87% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -16.12% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 20.48% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и CRM
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 16.96% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 31.74% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 37.87% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 37.02% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 35.36% | -1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и CRM
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и CRM
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and CRM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CRM's -70.50%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор