PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADBE с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с CRM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ADBE (Adobe Inc) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, ADBE returned 9.12%/yr vs 7.91%/yr for CRM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADBE показывает доходность -32.93%, а CRM немного ниже – -34.06%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.91% соответственно.

ADBE

1 день
-1.06%
1 месяц
20.28%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-32.93%
1 год
-35.83%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-17.45%
10 лет*
9.12%

CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-32.93%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
CRM
Salesforce, Inc.		-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between ADBE and CRM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.57

The correlation between ADBE and CRM shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$93.31B

CRM:

$142.33B

EPS

ADBE:

$17.42

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

ADBE:

13.48

CRM:

20.23

Коэффициент PEG

ADBE:

0.95

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

ADBE:

3.87

CRM:

3.79

Коэффициент P/B

ADBE:

8.19

CRM:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с ANETCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

ADBE vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBECRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.85

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
-1.13

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.87

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.76

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.41

-0.03

ADBE vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRM равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и CRM

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBECRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-70.50%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.13%

-43.98%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.53%

-58.67%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.90%

-58.67%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.90%

-58.67%

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.90%

-52.15%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.10%

-16.32%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

23.57%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и CRM

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 10.20%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBECRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

10.92%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

32.26%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.07%

39.41%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.88%

37.42%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

35.52%

-0.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и CRM

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
6.62B
11.13B
(ADBE) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
89.2%
76.9%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and CRM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (10.92%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CRM's -70.50%.

CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор