Сравнение MRVL с ADBE
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MRVL returned 41.26%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 41.26% против 9.70% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам MRVL и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between MRVL and ADBE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between MRVL and ADBE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$258.03B
ADBE:
$100.69B
MRVL:
$2.90
ADBE:
$17.19
MRVL:
99.74
ADBE:
14.25
MRVL:
0.18
ADBE:
1.00
MRVL:
28.91
ADBE:
4.20
MRVL:
14.17
ADBE:
8.81
MRVL:
$8.72B
ADBE:
$24.45B
MRVL:
$4.41B
ADBE:
$21.82B
MRVL:
$4.27B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. ADBE — Ранг доходности на риск
MRVL
ADBE
Сравнение MRVL c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.78 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | -0.90 | +13.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | -1.52 | +30.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -1.22 | +5.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.38 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и ADBE
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -79.89% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -45.86% | +19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -64.50% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -67.26% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -67.26% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -64.41% | +55.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -25.98% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 27.17% | -15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и ADBE
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 14.05% | +24.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 28.21% | +26.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 33.86% | +35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 36.34% | +25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 34.36% | +17.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и ADBE
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и ADBE
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and ADBE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs ADBE's -79.89%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор