PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRVL с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с ADBE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MRVL (Marvell Technology, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MRVL returned 33.45%/yr vs 9.12%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 129.73%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.93%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 33.45% против 9.12% соответственно.

MRVL

1 день
3.32%
1 месяц
-37.22%
6 месяцев
142.46%
С начала года
129.73%
1 год
161.70%
3 года*
45.86%
5 лет*
27.77%
10 лет*
33.45%

ADBE

1 день
-1.06%
1 месяц
20.28%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-32.93%
1 год
-35.83%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-17.45%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRVL и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRVL
Marvell Technology, Inc.		129.73%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%
ADBE
Adobe Inc		-32.93%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between MRVL and ADBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.43

The correlation between MRVL and ADBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$170.72B

ADBE:

$93.31B

EPS

MRVL:

$2.90

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

MRVL:

67.31

ADBE:

13.48

Коэффициент PEG

MRVL:

0.12

ADBE:

0.95

Коэффициент P/S

MRVL:

19.51

ADBE:

3.87

Коэффициент P/B

MRVL:

9.56

ADBE:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$8.72B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$4.41B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

$4.27B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology, Inc.

Adobe Inc

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с MUMRVL с AMDMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с QQQ
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO

Доходность на риск

MRVL vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRVLADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-1.00

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.39

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.83

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

-0.75

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

-1.44

+13.64

MRVL vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRVL и ADBE

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRVLADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-79.89%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.48%

-48.13%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-69.53%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-71.90%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-71.90%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.38%

-65.90%

+27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.64%

-26.10%

-20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

24.87%

-11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и ADBE

Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRVLADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.62%

10.20%

+16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.78%

30.49%

+32.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.08%

36.07%

+40.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.26%

36.88%

+26.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.55%

34.58%

+17.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и ADBE

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.12%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.42B
6.62B
(MRVL) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology, Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
52.2%
89.2%
Активы портфеля
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

MRVL and ADBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (26.62%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs ADBE's -79.89%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRVL и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор