Сравнение MRVL с META
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MRVL returned 33.45%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 129.73%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции META по среднегодовой доходности: 33.45% против 18.34% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам MRVL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MRVL and META is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.38 |
The correlation between MRVL and META shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$170.72B
META:
$1.64T
MRVL:
$2.90
META:
$27.47
MRVL:
67.31
META:
23.51
MRVL:
0.12
META:
0.97
MRVL:
19.51
META:
7.72
MRVL:
9.56
META:
6.80
MRVL:
$8.72B
META:
$214.96B
MRVL:
$4.41B
META:
$176.14B
MRVL:
$4.27B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. META — Ранг доходности на риск
MRVL
META
Сравнение MRVL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.24 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | -0.45 | +12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и META
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -76.74% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.48% | -33.30% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -34.15% | -26.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -76.74% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -76.74% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.38% | -17.98% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -15.88% | -30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 17.63% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и META
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 14.95%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 14.95% | +11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.78% | 31.08% | +31.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.08% | 38.77% | +37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 44.59% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.55% | 39.00% | +13.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и META
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и META
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and META have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to META (14.95%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs META's -76.74%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор