PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с CRM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 55.03% против 8.51% соответственно.

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		232.74%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between MU and CRM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.38

The correlation between MU and CRM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$1.08T

CRM:

$159.00B

EPS

MU:

$21.26

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

MU:

44.66

CRM:

21.25

Коэффициент PEG

MU:

0.17

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

MU:

18.53

CRM:

3.98

Коэффициент P/B

MU:

14.94

CRM:

4.64

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

MU vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.44
-0.88

+12.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.27
-1.17

+7.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

0.86

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.90

-0.84

+26.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

100.37

-1.62

+101.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 11.44, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44

-0.88

+12.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

-0.13

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.24

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MU и CRM

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-70.50%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-39.36%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-54.70%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-58.62%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-58.62%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-49.87%

+37.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.19%

-16.12%

-42.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

20.48%

-12.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и CRM

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.16%

16.96%

+17.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.74%

31.74%

+25.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

37.87%

+30.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.91%

37.02%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.99%

35.36%

+14.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и CRM

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CRM в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
23.86B
11.13B
(MU) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
74.4%
76.9%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

MU and CRM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CRM's -70.50%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор