PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с VST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.82%.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

VST

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-14.96%
3 года*
83.12%
5 лет*
54.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
VST
Vistra Corp.		-8.82%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between MSFT and VST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

MSFT:

$16.79

VST:

$8.60

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

VST:

17.07

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

VST:

0.39

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

VST:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Vistra Corp.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

MSFT vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.31

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.13

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.39

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.74

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VST равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTVSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.15

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MSFT и VST

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-53.32%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-38.01%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-48.80%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-48.80%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-32.40%

+8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-13.69%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

20.31%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и VST

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

14.60%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

37.50%

-15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

48.38%

-23.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

47.87%

-21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

42.18%

-15.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и VST

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VST в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VST
Vistra Corp.		0.62%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
5.64B
(MSFT) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and VST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (14.60%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs VST's -53.32%.

VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор